PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NGG с GSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NGG и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и GSK plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NGG показывает доходность 6.49%, а GSK немного выше – 6.74%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 7.13% против 3.86% соответственно.


NGG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
-6.17%
С начала года
6.49%
1 год
15.58%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.82%
10 лет*
7.13%
Всё время*
8.34%

GSK

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.07%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
6.74%
1 год
43.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.86%
Всё время*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$269.75M$235.73M$208.28M
$63.05M$62.94M$105.71M

Сравнение доходности по годам NGG и GSK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGG
National Grid plc
6.49%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%
GSK
GSK plc
6.74%51.23%-5.14%9.71%-33.41%26.74%-17.72%29.24%13.79%-2.97%

Correlation

The correlation between NGG and GSK is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$80.69B

GSK:

$103.10B

EPS

NGG:

£6.16

GSK:

£2.36

Коэффициент P/E

NGG:

9.69

GSK:

16.18

Коэффициент PEG

NGG:

0.26

GSK:

0.36

Коэффициент P/S

NGG:

1.66

GSK:

2.35

Коэффициент P/B

NGG:

1.51

GSK:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

£35.68B

GSK:

£33.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

£10.47B

GSK:

£24.35B

EBITDA (12 мес.)

NGG:

£15.03B

GSK:

£10.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


National Grid plc

GSK plc

Доходность на риск

NGG vs. GSK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NGG
Ранг доходности на риск NGG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GSK
Ранг доходности на риск GSK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NGG c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и GSK plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NGGGSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.33

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

5.00

-2.47

NGG vs. GSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GSK равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGG и GSK

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и GSK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NGGGSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-55.70%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-18.53%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-28.46%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-50.10%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-50.10%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-14.44%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-18.85%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

8.63%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и GSK

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.68%, в то время как у GSK plc (GSK) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NGGGSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.30%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

19.65%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

26.49%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

25.39%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

22.97%

+0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и GSK

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности GSK в 3.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSK
GSK plc
3.48%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%
NGG
National Grid plc
4.04%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и GSK plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGG и GSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Grid plc и GSK plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

NGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

GSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GSK plc сообщила о валовой прибыли в 6.34B при выручке в 8.45B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

NGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

GSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GSK plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 8.45B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

NGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

GSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GSK plc сообщила о чистой прибыли в 437.26M при выручке в 8.45B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.


Часто задаваемые вопросы


NGG and GSK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSK has higher volatility (7.30%) compared to NGG (5.68%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs GSK's -55.70%.

GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGG и GSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор