PortfoliosLab logo
Сравнение NGG с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NGG и GSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NGG и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
734.15%
109.36%
NGG
GSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGG:

0.81

GSK:

-0.21

Коэф-т Сортино

NGG:

1.13

GSK:

-0.12

Коэф-т Омега

NGG:

1.18

GSK:

0.99

Коэф-т Кальмара

NGG:

1.05

GSK:

-0.19

Коэф-т Мартина

NGG:

2.30

GSK:

-0.34

Индекс Язвы

NGG:

9.46%

GSK:

16.11%

Дневная вол-ть

NGG:

27.02%

GSK:

26.51%

Макс. просадка

NGG:

-54.85%

GSK:

-55.21%

Текущая просадка

NGG:

-3.11%

GSK:

-15.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$70.56B

GSK:

$75.79B

EPS

NGG:

$2.71

GSK:

$1.65

Коэффициент P/E

NGG:

26.58

GSK:

22.68

Коэффициент PEG

NGG:

2.20

GSK:

0.36

Коэффициент P/S

NGG:

3.65

GSK:

2.42

Коэффициент P/B

NGG:

1.48

GSK:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$7.96B

GSK:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$7.96B

GSK:

$16.98B

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$2.42B

GSK:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции NGG превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 7.37% против 2.73% соответственно.


NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

12.05%

1 год

22.74%

5 лет

11.30%

10 лет

7.37%

GSK

С начала года

11.89%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

2.01%

1 год

-5.24%

5 лет

1.77%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGG и GSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

GSK
Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGG c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGG: 0.81
GSK: -0.21
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGG: 1.13
GSK: -0.12
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGG: 1.18
GSK: 0.99
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGG: 1.05
GSK: -0.19
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGG: 2.30
GSK: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа GSK равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
-0.21
NGG
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и GSK

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности GSK в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGG
National Grid plc
9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%
GSK
GlaxoSmithKline plc
4.15%4.60%3.75%4.78%4.92%5.49%4.28%5.55%5.72%7.06%5.96%6.09%

Просадки

Сравнение просадок NGG и GSK

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке GSK в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-15.61%
NGG
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и GSK

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
11.15%
NGG
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию