PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NGGGSK
Дох-ть с нач. г.5.36%2.56%
Дох-ть за 1 год17.45%11.46%
Дох-ть за 3 года7.74%5.97%
Дох-ть за 5 лет9.27%5.81%
Дох-ть за 10 лет5.28%6.19%
Коэф-т Шарпа0.760.59
Коэф-т Сортино1.030.92
Коэф-т Омега1.171.13
Коэф-т Кальмара0.870.65
Коэф-т Мартина2.941.48
Индекс Язвы6.15%8.35%
Дневная вол-ть23.99%21.10%
Макс. просадка-54.85%-54.70%
Текущая просадка-8.56%-18.47%

Фундаментальные показатели


NGGGSK
Рыночная капитализация$62.98B$75.43B
EPS$3.55$1.57
Цена/прибыль18.1523.55
PEG коэффициент4.080.77
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$23.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$16.84B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$6.33B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и GSK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGG и GSK

С начала года, NGG показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: 5.28% против 6.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
-13.37%
NGG
GSK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
GSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSK, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSK, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.48

Сравнение коэффициента Шарпа NGG и GSK

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSK равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
0.59
NGG
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и GSK

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности GSK в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.16%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
GSK
GlaxoSmithKline plc
4.12%3.75%4.78%6.17%6.86%5.34%6.95%7.13%8.84%7.44%7.71%5.61%

Просадки

Сравнение просадок NGG и GSK

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке GSK в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-18.47%
NGG
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и GSK

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.10%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
7.79%
NGG
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию