PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NGG и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.63%
-23.80%
NGG
GSK

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью -5.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NGG имеют среднегодовую доходность 4.82%, а акции GSK немного впереди с 5.00%.


NGG

С начала года

3.16%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

13.64%

1 год

8.74%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

GSK

С начала года

-5.48%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

-23.80%

1 год

-0.48%

5 лет (среднегодовая)

3.96%

10 лет (среднегодовая)

5.00%

Фундаментальные показатели


NGGGSK
Рыночная капитализация$62.13B$68.27B
EPS$2.59$1.54
Цена/прибыль24.5521.73
PEG коэффициент2.080.71
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$31.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$22.46B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$7.73B

Основные характеристики


NGGGSK
Коэф-т Шарпа0.37-0.05
Коэф-т Сортино0.600.09
Коэф-т Омега1.101.01
Коэф-т Кальмара0.43-0.04
Коэф-т Мартина1.36-0.10
Индекс Язвы6.55%9.81%
Дневная вол-ть23.78%21.56%
Макс. просадка-54.85%-54.70%
Текущая просадка-10.47%-24.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и GSK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37-0.05
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.600.09
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.01
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43-0.04
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.36-0.10
NGG
GSK

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа GSK равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
-0.05
NGG
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и GSK

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности GSK в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
9.51%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
GSK
GlaxoSmithKline plc
4.62%3.75%4.78%6.14%6.86%5.34%6.93%7.13%8.82%7.43%7.60%5.53%

Просадки

Сравнение просадок NGG и GSK

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке GSK в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.47%
-24.84%
NGG
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и GSK

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.12%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
6.41%
NGG
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию