Сравнение O с NGG
O (Realty Income Corporation) and NGG (National Grid plc) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, O returned 4.82%/yr vs 7.41%/yr for NGG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции O уступали акциям NGG по среднегодовой доходности: 4.82% против 7.41% соответственно.
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
NGG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам O и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
NGG National Grid plc | 8.23% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
Correlation
The correlation between O and NGG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between O and NGG shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
NGG:
£6.16
O:
52.92
NGG:
9.85
O:
4.31
NGG:
0.26
O:
7.15
NGG:
1.69
O:
$5.92B
NGG:
£35.68B
O:
$3.89B
NGG:
£10.47B
O:
$3.93B
NGG:
£15.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. NGG — Ранг доходности на риск
O
NGG
Сравнение O c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.21 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и NGG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -54.85% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -14.15% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -20.76% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -39.20% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -39.20% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -10.88% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -13.40% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.25% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и NGG
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.35%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 10.70% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 17.39% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 21.61% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.12% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 23.11% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и NGG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности NGG в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 3.97% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и NGG
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
O and NGG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (10.70%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs NGG's -54.85%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор