2025-FW-RO-MDD

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	35%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	11%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	11%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	10%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	9%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	7%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	4%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	3%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	3%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	2%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	Small Cap Value Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-FW-RO-MDD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2025-FW-RO-MDD на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.50% с начала года и доходность в 6.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025-FW-RO-MDD	0.19%	1.71%	5.50%	5.94%	14.56%	10.92%	4.84%	6.92%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.12%	1.03%	0.52%	0.91%	4.77%	4.17%	0.03%	1.58%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-0.12%	0.54%	-0.30%	-0.00%	3.16%	3.77%	0.21%	1.24%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.36%	-0.99%	10.18%	11.00%	29.29%	25.32%	14.55%	17.63%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	1.17%	6.00%	20.82%	17.48%	44.79%	17.41%	6.89%	10.58%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.22%	-1.87%	5.33%	6.21%	24.77%	24.17%	14.87%	18.85%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.47%	3.07%	9.44%	9.29%	22.87%	19.30%	11.97%	14.46%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	0.73%	5.31%	15.51%	14.03%	27.96%	15.42%	8.28%	11.78%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	-0.07%	0.96%	0.41%	0.89%	6.00%	6.37%	1.11%	2.93%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.34%	3.58%	14.73%	16.65%	31.41%	19.03%	9.51%	10.72%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	-0.27%	2.62%	0.03%	0.49%	4.27%	-0.30%	-5.52%	-1.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-FW-RO-MDD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.55%	1.88%	-3.76%	3.96%	2.12%	-0.21%							5.50%
2025	1.75%	0.98%	-1.52%	0.41%	1.99%	2.78%	0.23%	2.06%	1.95%	0.97%	0.69%	0.27%	13.23%
2024	0.01%	1.22%	1.99%	-3.04%	2.98%	1.15%	2.40%	1.81%	1.59%	-2.38%	2.49%	-2.46%	7.78%
2023	5.20%	-2.88%	2.72%	0.94%	-1.20%	2.44%	1.59%	-1.48%	-3.31%	-2.10%	6.40%	4.40%	12.83%
2022	-3.36%	-1.75%	-0.81%	-5.70%	0.70%	-4.53%	4.74%	-3.57%	-6.53%	2.44%	5.71%	-2.52%	-14.91%
2021	-0.67%	0.44%	0.86%	2.31%	0.81%	1.08%	1.16%	0.89%	-2.52%	2.31%	-0.89%	1.57%	7.49%

Метрики бенчмарка

2025-FW-RO-MDD has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.41, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2013.

This portfolio participated in 51.92% of S&P 500 Index downside but only 45.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.41 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.32%

Бета: 0.41

R²: 0.80

Участие в росте: 45.38%

Участие в снижении: 51.92%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025-FW-RO-MDD составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

SPMD

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

VTV

Vanguard Value ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-FW-RO-MDD имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-FW-RO-MDD и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.98	1.86	+0.11
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.84	2.53	+0.31
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.58	2.53	+0.05
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.17	11.37	-0.20

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	36	1.18	1.77	1.21	1.65	4.81
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	28	1.00	1.52	1.17	1.19	3.35
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	53	1.69	2.29	1.30	2.13	8.79
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	84	2.35	3.27	1.40	5.02	16.91
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	38	1.37	1.89	1.24	1.37	4.65
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	57	1.74	2.46	1.31	2.32	10.60
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	58	1.64	2.39	1.29	2.95	10.81
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	42	1.36	2.02	1.24	1.88	6.07
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	60	1.81	2.50	1.33	2.58	9.92
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	15	0.38	0.61	1.07	0.47	1.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025-FW-RO-MDD на 13 июн. 2026 г. составляет 1.98 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-FW-RO-MDD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.00%	3.03%	2.98%	2.65%	2.35%	1.95%	1.99%	2.49%	2.64%	2.32%	2.39%	2.53%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.96%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.64%	3.48%	3.18%	2.36%	1.37%	0.73%	1.12%	2.01%	1.95%	1.51%	1.33%	1.39%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.49%	0.53%	0.59%	1.12%	1.07%	0.59%	0.93%	1.64%	1.32%	1.28%	1.48%	1.29%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	1.42%	1.70%	1.80%	2.04%	2.12%	1.48%	1.60%	1.92%	1.99%	1.78%	1.74%	2.15%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.33%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.87%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	1.21%	1.39%	1.42%	1.47%	1.64%	1.24%	1.30%	1.57%	1.85%	1.97%	2.13%	5.33%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.79%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.62%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.59%	4.44%	4.33%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025-FW-RO-MDD показал максимальную просадку в 20.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка 2025-FW-RO-MDD составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-20.58%окт. 2022 г.	11mo 10d	1y 8mo	2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г.
Обвал COVID2020	-16.64%март 2020 г.	29d	2mo 17d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-8.08%дек. 2018 г.	10mo 29d	2mo 19d	1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.
Откат 2016 года2016	-7.03%янв. 2016 г.	8mo 28d	3mo	11mo 28dапр. 2015 г. - апр. 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.03%апр. 2025 г.	4mo	1mo 7d	5mo 7dдек. 2024 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 5.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.22	1.29	1.30	1.32	1.34

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025-FW-RO-MDD с S&P 500 Index

Корреляция 2025-FW-RO-MDD с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.84
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VGLT: -0.15.

-0.15

-0.13

-0.01

0.12

0.68

0.77

0.80

0.81

0.87

0.93

0.96

0.97

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025-FW-RO-MDD. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.88, а самая низкая у VGLT: 0.18.

0.18

0.22

0.35

0.46

0.73

0.74

0.78

0.78

0.81

0.83

0.85

0.87

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	IEI	VGLT	VCIT	VWO	IWN	VEA	SPMD	MGK	VTV	IUSG	QUAL	VTI
BND	1.00	0.91	0.90	0.91	0.02	-0.04	0.05	-0.01	0.02	-0.05	0.01	0.01	-0.01
IEI	0.91	1.00	0.83	0.84	-0.07	-0.14	-0.05	-0.12	-0.09	-0.16	-0.11	-0.11	-0.13
VGLT	0.90	0.83	1.00	0.78	-0.11	-0.17	-0.11	-0.14	-0.11	-0.19	-0.12	-0.13	-0.15
VCIT	0.91	0.84	0.78	1.00	0.12	0.08	0.17	0.10	0.13	0.07	0.13	0.13	0.12
VWO	0.02	-0.07	-0.11	0.12	1.00	0.58	0.79	0.59	0.63	0.61	0.65	0.65	0.68
IWN	-0.04	-0.14	-0.17	0.08	0.58	1.00	0.71	0.91	0.62	0.83	0.68	0.74	0.82
VEA	0.05	-0.05	-0.11	0.17	0.79	0.71	1.00	0.73	0.71	0.77	0.74	0.78	0.81
SPMD	-0.01	-0.12	-0.14	0.10	0.59	0.91	0.73	1.00	0.68	0.83	0.74	0.80	0.85
MGK	0.02	-0.09	-0.11	0.13	0.63	0.62	0.71	0.68	1.00	0.66	0.98	0.90	0.92
VTV	-0.05	-0.16	-0.19	0.07	0.61	0.83	0.77	0.83	0.66	1.00	0.73	0.84	0.87
IUSG	0.01	-0.11	-0.12	0.13	0.65	0.68	0.74	0.74	0.98	0.73	1.00	0.93	0.95
QUAL	0.01	-0.11	-0.13	0.13	0.65	0.74	0.78	0.80	0.90	0.84	0.93	1.00	0.96
VTI	-0.01	-0.13	-0.15	0.12	0.68	0.82	0.81	0.85	0.92	0.87	0.95	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-FW-RO-MDD

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-FW-RO-MDD есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации