2025-FW-RO-MDD

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	35%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	9%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	Small Cap Value Equities	1%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	7%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	3%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	11%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	11%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	2%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	10%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	4%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-FW-RO-MDD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL

Доходность по периодам

2025-FW-RO-MDD на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.06% с начала года и доходность в 6.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2025-FW-RO-MDD	0.07%	-1.97%	0.06%	1.49%	11.36%	9.33%	4.46%	6.45%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.13%	-0.98%	-0.00%	0.76%	3.98%	3.34%	0.48%	1.35%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.04%	-3.29%	-6.25%	-4.71%	22.06%	21.63%	12.18%	15.70%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	0.75%	-1.70%	6.35%	8.87%	27.90%	14.10%	5.54%	9.67%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.03%	-3.48%	-9.84%	-8.07%	18.90%	22.62%	12.64%	17.00%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.20%	-4.31%	-2.54%	-1.12%	13.24%	17.00%	10.75%	13.06%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	0.12%	-3.57%	3.52%	4.72%	15.97%	12.45%	6.79%	10.81%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.27%	-1.21%	-0.05%	0.65%	6.13%	5.48%	1.50%	3.09%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.49%	-2.51%	0.35%	-0.58%	0.18%	-1.61%	-4.79%	-0.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-FW-RO-MDD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.55%	1.88%	-3.76%	0.49%									0.06%
2025	1.75%	0.98%	-1.52%	0.41%	1.99%	2.78%	0.23%	2.06%	1.95%	0.97%	0.69%	0.27%	13.23%
2024	0.01%	1.22%	1.99%	-3.04%	2.98%	1.15%	2.40%	1.81%	1.59%	-2.38%	2.49%	-2.46%	7.78%
2023	5.20%	-2.88%	2.72%	0.94%	-1.20%	2.44%	1.59%	-1.48%	-3.31%	-2.10%	6.40%	4.40%	12.83%
2022	-3.36%	-1.75%	-0.81%	-5.70%	0.70%	-4.53%	4.74%	-3.57%	-6.53%	2.44%	5.71%	-2.52%	-14.91%
2021	-0.67%	0.44%	0.86%	2.31%	0.81%	1.08%	1.16%	0.89%	-2.52%	2.31%	-0.89%	1.57%	7.49%

Метрики бенчмарка

2025-FW-RO-MDD: годовая альфа составляет 1.35%, бета — 0.41, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 19.07.2013.

Портфель участвовал в 52.25% снижения S&P 500 Index, но только в 46.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.41 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.35%

Бета: 0.41

R²: 0.80

Участие в росте: 46.04%

Участие в снижении: 52.25%

Комиссия

Комиссия 2025-FW-RO-MDD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

SPMD

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VTV

Vanguard Value ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-FW-RO-MDD имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	0.88	+0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	1.37	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	1.39	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.26	6.43	+1.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	57	1.17	1.75	1.21	1.75	5.54
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	57	1.01	1.57	1.22	1.79	6.85
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	69	1.29	1.87	1.25	2.14	8.46
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	40	0.81	1.34	1.19	1.18	4.03
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	40	0.76	1.21	1.17	1.21	5.43
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	40	0.76	1.21	1.17	1.26	5.39
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	65	1.27	1.77	1.24	2.10	7.27
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	11	0.02	0.09	1.01	0.01	0.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025-FW-RO-MDD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.38
За 5 лет: 0.53
За 10 лет: 0.78
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-FW-RO-MDD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.05%	3.03%	2.98%	2.65%	2.35%	1.95%	1.99%	2.49%	2.64%	2.32%	2.39%	2.53%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.58%	3.48%	3.18%	2.36%	1.37%	0.73%	1.12%	2.01%	1.95%	1.51%	1.33%	1.39%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.57%	0.53%	0.59%	1.12%	1.07%	0.59%	0.93%	1.64%	1.32%	1.28%	1.48%	1.29%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	1.61%	1.70%	1.80%	2.04%	2.12%	1.48%	1.60%	1.92%	1.99%	1.78%	1.74%	2.15%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.39%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.98%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	1.35%	1.39%	1.42%	1.47%	1.64%	1.24%	1.30%	1.57%	1.85%	1.97%	2.13%	5.33%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.75%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.52%	4.44%	4.33%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025-FW-RO-MDD показал максимальную просадку в 20.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка 2025-FW-RO-MDD составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.58%	8 нояб. 2021 г.	236	14 окт. 2022 г.	420	18 июн. 2024 г.	656
-16.64%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	53	5 июн. 2020 г.	75
-8.08%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	282
-7.03%	27 апр. 2015 г.	186	20 янв. 2016 г.	62	19 апр. 2016 г.	248
-7.03%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	108

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 5.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	IEI	VCIT	VGLT	VWO	IWN	VEA	SPMD	MGK	VTV	IUSG	QUAL	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	-0.14	0.11	-0.16	0.68	0.77	0.80	0.81	0.93	0.87	0.96	0.97	0.99	0.87
BND	-0.02	1.00	0.91	0.91	0.90	0.01	-0.05	0.03	-0.02	0.01	-0.06	0.00	0.00	-0.02	0.34
IEI	-0.14	0.91	1.00	0.84	0.83	-0.08	-0.15	-0.06	-0.13	-0.10	-0.17	-0.12	-0.12	-0.14	0.21
VCIT	0.11	0.91	0.84	1.00	0.78	0.11	0.07	0.16	0.09	0.13	0.06	0.12	0.12	0.11	0.45
VGLT	-0.16	0.90	0.83	0.78	1.00	-0.12	-0.18	-0.12	-0.15	-0.12	-0.20	-0.13	-0.14	-0.16	0.17
VWO	0.68	0.01	-0.08	0.11	-0.12	1.00	0.58	0.79	0.59	0.63	0.61	0.64	0.65	0.68	0.72
IWN	0.77	-0.05	-0.15	0.07	-0.18	0.58	1.00	0.71	0.91	0.62	0.83	0.68	0.74	0.82	0.73
VEA	0.80	0.03	-0.06	0.16	-0.12	0.79	0.71	1.00	0.73	0.71	0.77	0.74	0.78	0.81	0.85
SPMD	0.81	-0.02	-0.13	0.09	-0.15	0.59	0.91	0.73	1.00	0.68	0.83	0.74	0.80	0.85	0.78
MGK	0.93	0.01	-0.10	0.13	-0.12	0.63	0.62	0.71	0.68	1.00	0.67	0.98	0.90	0.92	0.81
VTV	0.87	-0.06	-0.17	0.06	-0.20	0.61	0.83	0.77	0.83	0.67	1.00	0.73	0.84	0.87	0.79
IUSG	0.96	0.00	-0.12	0.12	-0.13	0.64	0.68	0.74	0.74	0.98	0.73	1.00	0.93	0.95	0.83
QUAL	0.97	0.00	-0.12	0.12	-0.14	0.65	0.74	0.78	0.80	0.90	0.84	0.93	1.00	0.96	0.87
VTI	0.99	-0.02	-0.14	0.11	-0.16	0.68	0.82	0.81	0.85	0.92	0.87	0.95	0.96	1.00	0.88
Portfolio	0.87	0.34	0.21	0.45	0.17	0.72	0.73	0.85	0.78	0.81	0.79	0.83	0.87	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2013 г.

2025-FW-RO-MDD

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов