Сравнение MGK с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MGK и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGK и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 17.00% против 1.70% соответственно.
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и BND
MGK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGK vs. BND — Ранг доходности на риск
MGK
BND
Сравнение MGK c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.64 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MGK и BND составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и BND
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и BND
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -18.58% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -2.44% | -14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -17.91% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -18.58% | -17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | -2.32% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -3.07% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 0.90% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и BND
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 1.65% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 2.51% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 4.29% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 6.00% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 5.52% | +16.29% |