PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

SPMD — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400 Index. SPMD запущен 8 нояб. 2005 г. и имеет комиссию в 0.05%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A8475

CUSIP

78464A847

Эмитент

State Street

Дата выпуска

8 нояб. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPMD составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPMD с MDY SPMD с SCHM SPMD с IWR SPMD с SPLG SPMD с VO SPMD с IMCB SPMD с SCHZ SPMD с SPY SPMD с FLVCX SPMD с RFG
Популярные сравнения:
SPMD с MDY SPMD с SCHM SPMD с IWR SPMD с SPLG SPMD с VO SPMD с IMCB SPMD с SCHZ SPMD с SPY SPMD с FLVCX SPMD с RFG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) показал доход в -0.50% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPMD составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

SPMD

С начала года

-0.50%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-2.94%

1 год

4.18%

5 лет

16.13%

10 лет

8.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPMD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.71%-4.21%-5.47%-2.42%8.59%-0.50%
2024-1.72%5.76%5.67%-5.96%4.43%-1.67%5.89%-0.17%1.20%-0.73%8.95%-7.17%13.91%
20239.29%-1.85%-3.25%-0.75%-3.14%9.11%4.16%-2.97%-5.21%-5.30%8.51%8.69%16.48%
2022-7.22%1.08%1.40%-7.15%0.80%-9.65%10.91%-3.11%-9.16%10.45%6.15%-5.62%-13.13%
20211.53%6.68%4.86%4.41%0.19%-1.03%0.32%1.98%-3.97%5.87%-2.95%5.10%24.76%
2020-2.76%-9.40%-20.15%13.94%7.35%1.29%4.54%3.55%-3.28%2.18%14.34%6.42%13.46%
201910.61%4.24%-1.42%3.87%-8.15%7.60%1.06%-4.18%3.15%1.39%3.00%2.87%25.19%
20182.73%-4.20%1.32%0.09%4.82%0.63%2.09%3.79%-1.80%-9.85%2.73%-11.62%-10.34%
20171.10%2.31%-0.47%0.96%-1.48%2.95%0.17%-1.85%5.13%2.06%3.56%-0.05%15.12%
2016-8.72%1.09%7.31%1.11%2.25%-0.32%5.82%0.46%0.02%-3.32%8.80%3.60%18.25%
2015-2.24%5.69%0.48%-1.50%2.53%-0.83%-0.56%-5.94%-5.54%6.53%1.49%-3.55%-4.21%
2014-1.88%4.94%-0.80%-2.83%2.40%4.14%-3.94%3.62%-4.11%3.56%2.23%1.19%8.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPMD составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPMD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.78$0.72$0.70$0.62$0.53$0.57$0.55$0.66$0.63$1.36$1.61

Дивидендный доход

1.46%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.78
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.72
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.70
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.11$0.62
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.53
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.57
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.55
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.35$0.66
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.31$0.63
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.08$1.36
2014$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.32$1.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF показал максимальную просадку в 57.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF составляет 8.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.62%18 июл. 2007 г.4049 мар. 2009 г.44513 дек. 2010 г.849
-41.86%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-27.47%2 мая 2011 г.1094 окт. 2011 г.11115 мар. 2012 г.220
-25%23 июн. 2015 г.15611 февр. 2016 г.18614 нояб. 2016 г.342
-24.32%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.329

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...