Сравнение MGK с SPMD
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 11.78%/yr for SPMD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MGK и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 18.85% против 11.78% соответственно.
MGK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 18.85%
SPMD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам MGK и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5.33% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.51% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between MGK and SPMD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.73 |
The correlation between MGK and SPMD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. SPMD — Ранг доходности на риск
MGK
SPMD
Сравнение MGK c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGK | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.95 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 10.81 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGK и SPMD
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -57.62% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -8.86% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -24.08% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -24.08% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -41.86% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | 0.00% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -8.11% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.41% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и SPMD
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.07% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 11.77% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.91% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 19.75% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 21.20% | +0.73% |
Сравнение комиссий MGK и SPMD
И MGK, и SPMD имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и SPMD
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPMD в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and SPMD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGK has higher volatility (5.96%) compared to SPMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 11.78% for SPMD. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGK and SPMD have the same expense ratio: 0.05% per year.
SPMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.33% for MGK.
MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGK и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор