Сравнение SPMD с IWN
SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMD returned 11.78%/yr vs 10.58%/yr for IWN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for IWN.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и IWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.58% соответственно.
SPMD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.78%
IWN
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 44.79%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам SPMD и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.51% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 20.82% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Correlation
The correlation between SPMD and IWN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between SPMD and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD vs. IWN — Ранг доходности на риск
SPMD
IWN
Сравнение SPMD c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMD | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 5.02 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 16.91 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMD и IWN
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и IWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -61.55% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.45% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -26.70% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -26.70% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -46.08% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -10.15% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.51% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и IWN
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 5.07%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.80% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 12.25% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 18.09% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.47% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 23.41% | -2.21% |
Сравнение комиссий SPMD и IWN
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и IWN
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IWN в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.42% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPMD and IWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWN has higher volatility (5.80%) compared to SPMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs IWN's -61.55%.
On 10-year performance, SPMD leads with 11.78% vs 10.58% for IWN. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.78% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.
IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.21% for SPMD.
SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. SPMD tracks S&P MidCap 400 Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.24% for IWN.
IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMD и IWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор