PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с IUSG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 17.63%/yr for IUSG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MGK charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности MGK и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции IUSG по среднегодовой доходности: 18.85% против 17.63% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

IUSG

1 день
0.36%
1 месяц
-0.99%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.00%
1 год
29.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.55%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		10.18%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between MGK and IUSG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.98

The correlation between MGK and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и IUSG

Секторы
MGK
IUSG

Технологии

56.1%
50.5%

Коммуникационные услуги

17.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.4%

Здравоохранение

4.5%
6.4%

Финансовые услуги

4.5%
8.6%

Недвижимость

1.3%
0.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Промышленность

1.1%
6.5%

Сырьевые материалы

0.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.4%
1.1%

Энергетика

-

0.3%

Технологии

MGK
56.1%
IUSG
50.5%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
IUSG
15.7%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
IUSG
8.4%

Здравоохранение

MGK
4.5%
IUSG
6.4%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
IUSG
8.6%

Недвижимость

MGK
1.3%
IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
IUSG
1.1%

Промышленность

MGK
1.1%
IUSG
6.5%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
IUSG
1.1%

Энергетика

MGK

-

IUSG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

MGK vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.69

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.29

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.13

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

8.79

-4.15

MGK vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и IUSG

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-63.41%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-13.07%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-22.28%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-32.21%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-32.35%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-4.37%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-21.42%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.16%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и IUSG

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 5.96% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.20%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

13.25%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.46%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

20.97%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.46%

+1.47%

Сравнение комиссий MGK и IUSG

MGK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и IUSG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IUSG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.49%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MGK and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (6.20%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 17.63% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

IUSG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.33% for MGK.

MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор