Сравнение IEI с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IEI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEI и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.68% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и BND
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEI vs. BND — Ранг доходности на риск
IEI
BND
Сравнение IEI c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.75 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.78 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IEI и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BND
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и BND
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -18.58% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.44% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -17.91% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -18.58% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.54% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.07% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.90% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BND
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.63% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.52% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 4.30% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 6.00% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 5.52% | -1.59% |