Сравнение IEI с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IEI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или BND.
Доходность
Сравнение доходности IEI и BND
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEI показывает доходность 1.50%, а BND немного выше – 1.55%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.12% против 1.40% соответственно.
IEI
1.50%
-1.51%
2.50%
4.70%
-0.03%
1.12%
BND
1.55%
-1.53%
2.79%
6.33%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
| IEI | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 3.20 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 4.37% | 5.68% |
| Макс. просадка | -14.60% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.98% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и BND
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEI и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEI c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BND
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.11% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и BND
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BND
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.