Сравнение IEI с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IEI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или BND.
Основные характеристики
| IEI | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.37% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | -1.25% | -0.38% |
| Дох-ть за 3 года | -2.63% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.21% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.00% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 5.04% | 6.60% |
| Макс. просадка | -14.60% | -18.84% |
| Current Drawdown | -9.61% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между IEI и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEI и BND
С начала года, IEI показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и BND
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEI c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BND
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности BND в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.75% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и BND
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BND
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.