PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VCIT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.69% соответственно.

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий VCIT и VTI

VCIT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

VCIT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.52

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.54

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.30

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Корреляция

Корреляция между VCIT и VTI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и VTI

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и VTI

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-55.45%

+34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-12.30%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-25.36%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-35.00%

+14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.54%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-8.08%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.60%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

5.48%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

9.75%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

19.02%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

17.41%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

18.29%

-12.02%