Сравнение MGK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MGK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGK или VTI.
Основные характеристики
| MGK | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.20% | 13.57% |
| Дох-ть за 1 год | 26.89% | 19.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.38% | 13.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.81% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 16.40% | 11.85% |
| Макс. просадка | -48.36% | -55.45% |
| Текущая просадка | -8.09% | -4.15% |
Корреляция
Корреляция между MGK и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGK и VTI
С начала года, MGK показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.81% против 12.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и VTI
MGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и VTI
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и VTI
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и VTI
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.