PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKVTI
Дох-ть с нач. г.7.63%5.71%
Дох-ть за 1 год37.25%23.72%
Дох-ть за 3 года8.28%6.41%
Дох-ть за 5 лет17.74%12.87%
Дох-ть за 10 лет15.69%11.94%
Коэф-т Шарпа2.331.94
Дневная вол-ть15.85%12.08%
Макс. просадка-48.36%-55.45%
Current Drawdown-3.50%-3.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MGK и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VTI

С начала года, MGK показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.69% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.87%
16.59%
MGK
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий MGK и VTI

MGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.34
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и VTI

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.33
1.94
MGK
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VTI

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VTI в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок MGK и VTI

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.50%
-3.85%
MGK
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VTI

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.25%
3.50%
MGK
VTI