Сравнение MGK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MGK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGK и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.00% против 13.75% соответственно.
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и VTI
MGK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGK vs. VTI — Ранг доходности на риск
MGK
VTI
Сравнение MGK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.16 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MGK и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и VTI
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и VTI
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -55.45% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -8.92% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -25.36% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -35.00% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | -5.39% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -8.08% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.62% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и VTI
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.41% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.75% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 19.02% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 17.40% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 18.28% | +3.53% |