PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с VWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.63%/yr vs 9.00%/yr for VWO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 17.63% против 9.00% соответственно.

IUSG

1 день
0.36%
1 месяц
-0.99%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.00%
1 год
29.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.55%
10 лет*
17.63%

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
1.90%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		10.18%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between IUSG and VWO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.71

The correlation between IUSG and VWO shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSG и VWO

Секторы
IUSG
VWO

Технологии

50.5%
29.6%

Коммуникационные услуги

15.7%
7.1%

Финансовые услуги

8.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.7%

Промышленность

6.5%
8.0%

Здравоохранение

6.4%
3.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.7%

Недвижимость

0.8%
2.2%

Сырьевые материалы

0.5%
8.0%

Энергетика

0.3%
4.6%

Технологии

IUSG
50.5%
VWO
29.6%

Коммуникационные услуги

IUSG
15.7%
VWO
7.1%

Финансовые услуги

IUSG
8.6%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

IUSG
8.4%
VWO
10.7%

Промышленность

IUSG
6.5%
VWO
8.0%

Здравоохранение

IUSG
6.4%
VWO
3.9%

Коммунальные услуги

IUSG
1.1%
VWO
2.9%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.1%
VWO
3.7%

Недвижимость

IUSG
0.8%
VWO
2.2%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
VWO
8.0%

Энергетика

IUSG
0.3%
VWO
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

IUSG vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.49

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.10

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.21

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

7.80

+0.99

IUSG vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и VWO

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-67.68%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.17%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-17.37%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-32.60%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-36.39%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.68%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.42%

-15.80%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.17%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и VWO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 6.20%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.64%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

14.04%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.54%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

17.48%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

19.22%

+1.24%

Сравнение комиссий IUSG и VWO

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и VWO

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.49%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and VWO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to IUSG (6.20%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.63% vs 9.00% for VWO. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.63% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.49% for IUSG.

IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.08% for VWO.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор