PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с IWN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 10.58%/yr for IWN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности MGK и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 18.85% против 10.58% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

IWN

1 день
1.17%
1 месяц
6.00%
С начала года
20.82%
6 месяцев
17.48%
1 год
44.79%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between MGK and IWN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.70

The correlation between MGK and IWN shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и IWN

Секторы
MGK
IWN

Технологии

56.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

17.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.9%

Здравоохранение

4.5%
10.1%

Финансовые услуги

4.5%
23.9%

Недвижимость

1.3%
10.2%

Коммунальные услуги

1.2%
5.1%

Промышленность

1.1%
12.1%

Сырьевые материалы

0.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.1%

Энергетика

-

7.9%

Технологии

MGK
56.1%
IWN
11.6%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
IWN
2.7%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
IWN
8.9%

Здравоохранение

MGK
4.5%
IWN
10.1%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
IWN
23.9%

Недвижимость

MGK
1.3%
IWN
10.2%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
IWN
5.1%

Промышленность

MGK
1.1%
IWN
12.1%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
IWN
5.4%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
IWN
2.1%

Энергетика

MGK

-

IWN
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

MGK vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.35

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.27

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

5.02

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

16.91

-12.26

MGK vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и IWN

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-61.55%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.45%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-26.70%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-26.70%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-46.08%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

0.00%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.15%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.51%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и IWN

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 5.96% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.80%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.25%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

18.09%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

21.47%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

23.41%

-1.48%

Сравнение комиссий MGK и IWN

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и IWN

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IWN в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MGK and IWN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (5.96%) compared to IWN (5.80%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 10.58% for IWN. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор