PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с QUAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.58%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWN charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности IWN и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 10.58% против 14.46% соответственно.

IWN

1 день
1.17%
1 месяц
6.00%
С начала года
20.82%
6 месяцев
17.48%
1 год
44.79%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.58%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between IWN and QUAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.74

The correlation between IWN and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и QUAL

Секторы
IWN
QUAL

Финансовые услуги

23.9%
10.8%

Промышленность

12.1%
7.2%

Технологии

11.6%
38.8%

Недвижимость

10.2%
1.8%

Здравоохранение

10.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.3%

Энергетика

7.9%
3.2%

Сырьевые материалы

5.4%
1.9%

Коммунальные услуги

5.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.4%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
QUAL
10.8%

Промышленность

IWN
12.1%
QUAL
7.2%

Технологии

IWN
11.6%
QUAL
38.8%

Недвижимость

IWN
10.2%
QUAL
1.8%

Здравоохранение

IWN
10.1%
QUAL
8.7%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
QUAL
9.3%

Энергетика

IWN
7.9%
QUAL
3.2%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
QUAL
1.9%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
QUAL
2.1%

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
QUAL
11.8%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
QUAL
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

IWN vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.74

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.46

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

2.32

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

10.60

+6.31

IWN vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и QUAL

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-34.06%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.03%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-18.00%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-28.23%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-34.06%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.10%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.99%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и QUAL

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.63%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

9.43%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

12.10%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

17.36%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

18.11%

+5.30%

Сравнение комиссий IWN и QUAL

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и QUAL

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

IWN and QUAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.80%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs 10.58% for IWN. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.87% for QUAL.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.15% for QUAL.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор