PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с VTV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.63%/yr vs 12.78%/yr for VTV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 17.63% против 12.78% соответственно.

IUSG

1 день
0.36%
1 месяц
-0.99%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.00%
1 год
29.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.55%
10 лет*
17.63%

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
27.90%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		10.18%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between IUSG and VTV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.80

Over the past year, the correlation between IUSG and VTV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUSG и VTV

Секторы
IUSG
VTV

Технологии

50.5%
13.4%

Коммуникационные услуги

15.7%
3.3%

Финансовые услуги

8.6%
22.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.0%

Промышленность

6.5%
14.0%

Здравоохранение

6.4%
14.5%

Коммунальные услуги

1.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
9.4%

Недвижимость

0.8%
2.8%

Сырьевые материалы

0.5%
3.1%

Энергетика

0.3%
8.1%

Технологии

IUSG
50.5%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

IUSG
15.7%
VTV
3.3%

Финансовые услуги

IUSG
8.6%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

IUSG
8.4%
VTV
4.0%

Промышленность

IUSG
6.5%
VTV
14.0%

Здравоохранение

IUSG
6.4%
VTV
14.5%

Коммунальные услуги

IUSG
1.1%
VTV
5.2%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.1%
VTV
9.4%

Недвижимость

IUSG
0.8%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
VTV
3.1%

Энергетика

IUSG
0.3%
VTV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IUSG vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.61

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.71

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.25

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

16.04

-7.24

IUSG vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и VTV

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-59.27%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-6.35%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-14.52%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-17.04%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-36.78%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

0.00%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.42%

-7.86%

-13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.68%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и VTV

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.34%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

7.82%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

10.38%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

13.92%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

16.68%

+3.78%

Сравнение комиссий IUSG и VTV

И IUSG, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и VTV

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.49%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and VTV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (6.20%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.63% vs 12.78% for VTV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.63% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG and VTV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.49% for IUSG.

IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор