Сравнение VCIT с VGLT
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs -1.21%/yr for VGLT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.93% против -1.21% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
VGLT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -1.21%
Сравнение доходности по годам VCIT и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between VCIT and VGLT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between VCIT and VGLT shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VCIT
VGLT
Сравнение VCIT c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.47 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 1.19 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VGLT
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -46.18% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -7.01% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -17.68% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -40.98% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -46.18% | +25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -36.55% | +35.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -15.09% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.78% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.69% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 6.09% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 8.78% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 14.57% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 13.82% | -7.54% |
Сравнение комиссий VCIT и VGLT
И VCIT, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VGLT
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VGLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.59% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and VGLT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.69%) compared to VCIT (1.48%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs VGLT's -46.18%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.93% vs -1.21% for VGLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.93% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT and VGLT have the same expense ratio: 0.03% per year.
VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.59% for VGLT.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while VGLT is Government Bonds. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор