Сравнение VTI с VGLT
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs -1.21%/yr for VGLT. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 15.02% против -1.21% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
VGLT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -1.21%
Сравнение доходности по годам VTI и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between VTI and VGLT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between VTI and VGLT shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VTI
VGLT
Сравнение VTI c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.47 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 1.19 | +11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и VGLT
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -46.18% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.01% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -17.68% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -40.98% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -46.18% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -36.55% | +34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -15.09% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.78% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VGLT
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.69% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 6.09% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 8.78% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.57% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 13.82% | +4.51% |
Сравнение комиссий VTI и VGLT
И VTI, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VGLT
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VGLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.59% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and VGLT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.50%) compared to VGLT (2.69%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VGLT's -46.18%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs -1.21% for VGLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI and VGLT have the same expense ratio: 0.03% per year.
VGLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.03% for VTI.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGLT is Government Bonds. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор