Сравнение VTI с SPMD
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 11.78%/yr for SPMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности VTI и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 15.02% против 11.78% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
SPMD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам VTI и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.51% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between VTI and SPMD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.85 |
The correlation between VTI and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. SPMD — Ранг доходности на риск
VTI
SPMD
Сравнение VTI c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.95 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 10.81 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и SPMD
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -57.62% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.86% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -24.08% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.08% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -41.86% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | 0.00% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -8.11% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.41% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и SPMD
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.07% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.77% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 15.91% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.75% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 21.20% | -2.87% |
Сравнение комиссий VTI и SPMD
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и SPMD
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPMD в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and SPMD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMD has higher volatility (5.07%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 11.78% for SPMD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPMD.
SPMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.03% for VTI.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.05% for SPMD.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор