Сравнение IWN с VCIT
IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.58%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IWN charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности IWN и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IWN превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 10.58% против 2.93% соответственно.
IWN
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 44.79%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.58%
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам IWN и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 20.82% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Correlation
The correlation between IWN and VCIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.02 |
Over the past year, IWN and VCIT have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWN vs. VCIT — Ранг доходности на риск
IWN
VCIT
Сравнение IWN c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWN | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 1.88 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | 6.07 | +10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWN и VCIT
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -20.56% | -40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -2.96% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -6.11% | -20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -20.56% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -20.56% | -25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -3.16% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.92% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и VCIT
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.48% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 3.15% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 4.10% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 6.62% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 6.28% | +17.13% |
Сравнение комиссий IWN и VCIT
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и VCIT
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VCIT в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.42% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWN and VCIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWN has higher volatility (5.80%) compared to VCIT (1.48%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs VCIT's -20.56%.
On 10-year performance, IWN leads with 10.58% vs 2.93% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWN has performed better with a 10.58% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.
VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.42% for IWN.
IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while VCIT is Corporate Bonds. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.03% for VCIT.
IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWN и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор