PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с VEA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.63%/yr vs 10.72%/yr for VEA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 17.63% против 10.72% соответственно.

IUSG

1 день
0.36%
1 месяц
-0.99%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.00%
1 год
29.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.55%
10 лет*
17.63%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
3.58%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.41%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		10.18%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between IUSG and VEA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.77

The correlation between IUSG and VEA shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSG и VEA

Секторы
IUSG
VEA

Технологии

50.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

15.7%
3.4%

Финансовые услуги

8.6%
23.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.5%

Промышленность

6.5%
19.2%

Здравоохранение

6.4%
8.2%

Коммунальные услуги

1.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.6%

Недвижимость

0.8%
2.7%

Сырьевые материалы

0.5%
7.5%

Энергетика

0.3%
5.4%

Технологии

IUSG
50.5%
VEA
13.8%

Коммуникационные услуги

IUSG
15.7%
VEA
3.4%

Финансовые услуги

IUSG
8.6%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

IUSG
8.4%
VEA
7.5%

Промышленность

IUSG
6.5%
VEA
19.2%

Здравоохранение

IUSG
6.4%
VEA
8.2%

Коммунальные услуги

IUSG
1.1%
VEA
3.3%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.1%
VEA
5.6%

Недвижимость

IUSG
0.8%
VEA
2.7%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
VEA
7.5%

Энергетика

IUSG
0.3%
VEA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IUSG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.81

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.50

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.58

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

9.92

-1.12

IUSG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и VEA

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-60.68%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.63%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-13.45%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-29.71%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-35.73%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.06%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.42%

-13.28%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.02%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и VEA

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 6.20%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.84%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

14.38%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.58%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

16.72%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

17.40%

+3.06%

Сравнение комиссий IUSG и VEA

IUSG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и VEA

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.49%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and VEA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to IUSG (6.20%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.63% vs 10.72% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.63% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IUSG.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.49% for IUSG.

IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор