Сравнение IEI с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
IEI и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEI и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.00% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.35% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IEI превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.35% против -0.82% соответственно.
IEI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
VGLT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- -0.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и VGLT
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEI vs. VGLT — Ранг доходности на риск
IEI
VGLT
Сравнение IEI c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.02 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.09 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.01 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 0.02 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.02 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.19 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между IEI и VGLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и VGLT
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VGLT в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.52% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и VGLT
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -46.18% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -8.48% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -40.98% | +27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -46.18% | +31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -36.35% | +34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -14.84% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.87% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и VGLT
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.50% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 6.01% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 10.30% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 14.59% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 13.84% | -9.91% |