Сравнение VGLT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGLT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLT или BND.
Корреляция
Корреляция между VGLT и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и BND
Основные характеристики
VGLT:
-0.12
BND:
0.60
VGLT:
-0.07
BND:
0.87
VGLT:
0.99
BND:
1.10
VGLT:
-0.04
BND:
0.24
VGLT:
-0.27
BND:
1.76
VGLT:
5.84%
BND:
1.84%
VGLT:
13.10%
BND:
5.43%
VGLT:
-46.18%
BND:
-18.84%
VGLT:
-38.31%
BND:
-8.69%
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.52% против 1.36% соответственно.
VGLT
-3.97%
0.80%
-1.92%
-3.82%
-5.19%
-0.52%
BND
2.12%
0.57%
1.86%
2.47%
-0.28%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и BND
VGLT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGLT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и BND
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BND в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.18% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.60% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и BND
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и BND
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.