Сравнение VGLT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGLT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.09% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.86% против 1.67% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.86%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и BND
И VGLT, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGLT vs. BND — Ранг доходности на риск
VGLT
BND
Сравнение VGLT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.99 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.41 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.81 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 4.98 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.99 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.30 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и BND
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.49% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и BND
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -18.58% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -2.44% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -17.91% | -23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -18.58% | -27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.63% | -2.58% | -34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -3.07% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 0.89% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и BND
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.63% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 2.52% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 4.30% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 6.00% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 5.52% | +8.32% |