Сравнение VGLT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGLT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLT или BND.
Корреляция
Корреляция между VGLT и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и BND
Основные характеристики
VGLT:
0.35
BND:
1.30
VGLT:
0.56
BND:
1.89
VGLT:
1.07
BND:
1.23
VGLT:
0.11
BND:
0.51
VGLT:
0.68
BND:
3.35
VGLT:
6.63%
BND:
2.05%
VGLT:
13.02%
BND:
5.31%
VGLT:
-46.18%
BND:
-18.84%
VGLT:
-38.39%
BND:
-7.18%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGLT показывает доходность 2.33%, а BND немного выше – 2.40%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.76% против 1.37% соответственно.
VGLT
2.33%
-1.17%
-1.78%
5.15%
-9.07%
-0.76%
BND
2.40%
0.12%
1.40%
6.96%
-0.91%
1.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и BND
VGLT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGLT и BND
VGLT
BND
Сравнение VGLT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и BND
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BND в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.35% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.70% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и BND
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и BND
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.