Пропорциональный

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BTC-USD Bitcoin		3%
ETH-USD Ethereum		3%
BNB-USD Binance Coin		1.5%
O		6.25%
SPG		6.25%
KIM		6.25%
REG		6.25%
USD=X		5%
VTI		3.75%
SPY		3.75%
IVV		3.75%
VOO		3.75%
USDT-USD		2.5%
KO		1.5%
MSFT		1.5%
MCD		1.5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	1.5%
JNJ		1.5%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	1.5%
TSLA		1.5%
NVDA		1.5%
AAPL Apple Inc.	Technology	1.5%
PEP		1.5%
JPM		1.2%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	1.2%
TROW		1.2%
ALLY Ally Financial Inc.	Financial Services	1.2%
UPS		1.2%
HPQ HP Inc.	Technology	1.2%
FAST Fastenal Company	Industrials	1.14%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	1.14%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	1.14%
TXN		1.14%
MFC		1.14%
PKG		1.14%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Industrials	1.14%
GLW Corning Incorporated	Technology	1.14%
WSM		1.14%
FITB Fifth Third Bancorp	Financial Services	1.14%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	Financial Services	1.14%
SWKS		1.14%
MDLZ		1.14%
PLD		1.14%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	1.14%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	1.14%
TSCO		1.14%
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	1.14%
SNA		1.14%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	Financial Services	1.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Пропорциональный и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Пропорциональный

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Пропорциональный на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 10.04% с начала года и доходность в 12.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.94%	8.79%	12.52%	16.97%	5.59%	6.23%
Пропорциональный	-1.99%	4.83%	10.04%	17.10%	12.76%	12.79%
Активы портфеля:
USD=X	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O	-7.51%	-13.35%	-15.98%	-12.37%	2.32%	2.52%
SPG	2.54%	11.56%	-0.27%	31.92%	-2.43%	-0.43%
KIM	-4.47%	0.68%	-13.38%	-1.43%	4.39%	2.67%
REG	0.33%	6.36%	0.39%	15.82%	2.08%	1.83%
VTI	-1.91%	9.30%	13.03%	17.85%	6.24%	7.04%
SPY	-1.83%	9.55%	13.80%	18.82%	6.80%	7.47%
IVV	-1.83%	9.61%	13.86%	18.90%	6.83%	7.50%
VOO	-1.79%	9.62%	13.90%	18.91%	6.84%	7.51%
KO	-3.86%	-3.94%	-7.33%	1.31%	5.51%	4.94%
MSFT	-1.85%	13.47%	33.09%	34.53%	15.99%	17.88%
MCD	-3.83%	1.40%	5.01%	13.15%	8.77%	7.68%
AMZN Amazon.com, Inc.	-3.11%	31.58%	53.71%	13.48%	3.78%	10.22%
JNJ	-3.46%	6.70%	-7.13%	-0.96%	3.95%	3.52%
GOOGL Alphabet Inc.	0.28%	23.53%	47.63%	31.91%	11.39%	11.31%
TSLA	2.64%	28.61%	98.80%	-11.06%	41.32%	34.10%
NVDA	-9.57%	55.41%	184.83%	232.66%	28.84%	28.07%
AAPL Apple Inc.	-2.14%	9.37%	35.10%	16.88%	17.87%	18.43%
PEP	-1.63%	-0.76%	-0.95%	6.84%	8.50%	7.64%
JPM	-0.90%	18.39%	11.09%	37.72%	5.34%	6.90%
BLK BlackRock, Inc.	-1.64%	3.86%	-4.80%	14.86%	6.46%	6.08%
TROW	-2.80%	-1.68%	-0.00%	2.65%	1.85%	3.95%
ALLY Ally Financial Inc.	3.63%	13.33%	13.34%	-6.17%	1.82%	2.52%
UPS	-8.94%	-15.80%	-9.09%	-2.93%	6.22%	6.06%
HPQ HP Inc.	-12.42%	-1.71%	2.33%	9.46%	2.92%	4.97%
FAST Fastenal Company	-5.16%	4.96%	16.82%	16.60%	11.04%	12.17%
HD The Home Depot, Inc.	-4.70%	9.50%	-1.18%	15.90%	7.31%	9.49%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-0.58%	8.40%	-5.87%	23.90%	9.32%	8.77%
TXN	-4.47%	-9.38%	-0.84%	2.39%	7.71%	8.03%
MFC	5.93%	10.06%	10.84%	26.75%	4.20%	1.82%
PKG	2.07%	13.02%	18.79%	36.07%	6.14%	5.93%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	-6.26%	19.12%	4.09%	17.08%	12.49%	14.85%
GLW Corning Incorporated	-2.90%	-3.28%	0.30%	6.55%	0.21%	1.76%
WSM	-0.33%	20.66%	24.36%	14.66%	12.98%	15.11%
FITB Fifth Third Bancorp	1.10%	3.41%	-19.70%	-18.02%	0.99%	1.45%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	4.88%	27.60%	14.55%	24.26%	4.15%	4.08%
SWKS	-7.92%	-15.04%	7.75%	4.77%	2.00%	-0.42%
MDLZ	-1.50%	3.12%	6.81%	22.28%	8.63%	8.07%
PLD	-6.35%	-1.14%	3.38%	8.03%	9.67%	8.52%
DVN Devon Energy Corporation	-7.25%	0.84%	-23.35%	-16.50%	4.22%	3.83%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	2.27%	22.70%	15.06%	37.77%	13.40%	10.28%
TSCO	-3.98%	-8.87%	-7.56%	12.54%	13.12%	16.34%
AFL Aflac Incorporated	2.77%	22.83%	8.00%	35.23%	8.53%	9.10%
SNA	-3.32%	10.52%	14.13%	27.19%	6.56%	7.80%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	2.26%	11.72%	-2.05%	20.63%	7.09%	5.05%
BTC-USD Bitcoin	2.04%	-5.05%	60.63%	40.36%	21.61%	16.71%
ETH-USD Ethereum	-3.61%	-10.27%	33.13%	20.89%	31.55%	20.74%
BNB-USD Binance Coin	-3.29%	-35.80%	-14.29%	-23.26%	52.90%	73.06%
USDT-USD	0.05%	-0.09%	0.03%	-0.00%	-0.01%	-0.10%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	USD=X	USDT-USD	BNB-USD	BTC-USD	ETH-USD	TSLA	JNJ	TSCO	BAH	DVN	CNQ	PEP	O	MDLZ	WSM	MCD	KO	AMZN	PLD	FNF	NVDA	KIM	REG	HIG	SPG	PKG	UPS	GOOGL	FITB	AAPL	HD	MFC	APD	SWKS	SNA	FAST	AFL	ALLY	MSFT	JPM	HPQ	TXN	GLW	BLK	TROW	VTI	VOO	SPY	IVV
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USDT-USD	0.00	1.00	0.02	0.05	0.03	0.04	0.02	0.00	0.01	-0.00	-0.02	0.04	0.04	0.02	0.01	0.05	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.01	0.01	0.03	-0.01	0.05	0.02	0.05	0.03	0.02	-0.00	0.03	0.04	0.03	0.05	0.01	0.04	0.01	0.03	0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
BNB-USD	0.00	0.02	1.00	0.67	0.69	0.11	0.08	0.09	0.09	0.07	0.11	0.09	0.08	0.06	0.13	0.10	0.08	0.14	0.11	0.13	0.15	0.11	0.11	0.09	0.12	0.10	0.10	0.14	0.11	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.15	0.09	0.13	0.14	0.12	0.15	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18
BTC-USD	0.00	0.05	0.67	1.00	0.80	0.13	0.06	0.09	0.07	0.08	0.12	0.06	0.06	0.06	0.11	0.10	0.05	0.17	0.10	0.13	0.18	0.12	0.11	0.11	0.13	0.09	0.10	0.17	0.13	0.16	0.12	0.16	0.11	0.16	0.09	0.09	0.10	0.14	0.17	0.12	0.13	0.16	0.14	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20
ETH-USD	0.00	0.03	0.69	0.80	1.00	0.12	0.08	0.08	0.07	0.09	0.14	0.08	0.05	0.07	0.13	0.09	0.07	0.16	0.10	0.11	0.18	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.18	0.12	0.17	0.13	0.15	0.13	0.16	0.10	0.10	0.11	0.13	0.17	0.11	0.14	0.16	0.14	0.15	0.16	0.20	0.20	0.20	0.20
TSLA	0.00	0.04	0.11	0.13	0.12	1.00	0.08	0.20	0.19	0.18	0.19	0.14	0.17	0.15	0.26	0.17	0.14	0.39	0.22	0.18	0.44	0.23	0.21	0.15	0.27	0.17	0.21	0.36	0.21	0.40	0.23	0.25	0.23	0.39	0.22	0.26	0.17	0.25	0.40	0.23	0.31	0.37	0.26	0.32	0.32	0.45	0.44	0.44	0.44
JNJ	0.00	0.02	0.08	0.06	0.08	0.08	1.00	0.21	0.29	0.11	0.11	0.46	0.27	0.42	0.13	0.34	0.44	0.17	0.32	0.20	0.14	0.22	0.26	0.25	0.21	0.30	0.28	0.25	0.18	0.25	0.30	0.25	0.33	0.20	0.24	0.33	0.34	0.19	0.30	0.26	0.25	0.28	0.31	0.33	0.30	0.36	0.39	0.39	0.38
TSCO	0.00	0.00	0.09	0.09	0.08	0.20	0.21	1.00	0.26	0.20	0.16	0.25	0.15	0.26	0.42	0.25	0.20	0.27	0.25	0.23	0.31	0.22	0.22	0.24	0.22	0.29	0.32	0.27	0.26	0.30	0.50	0.25	0.29	0.31	0.31	0.44	0.26	0.26	0.35	0.26	0.34	0.35	0.32	0.32	0.34	0.42	0.41	0.41	0.41
BAH	0.00	0.01	0.09	0.07	0.07	0.19	0.29	0.26	1.00	0.17	0.15	0.31	0.32	0.33	0.21	0.30	0.31	0.25	0.34	0.30	0.25	0.30	0.29	0.31	0.22	0.27	0.29	0.30	0.25	0.29	0.33	0.22	0.31	0.21	0.30	0.37	0.35	0.24	0.36	0.26	0.29	0.30	0.28	0.35	0.34	0.43	0.43	0.43	0.43
DVN	0.00	-0.00	0.07	0.08	0.09	0.18	0.11	0.20	0.17	1.00	0.69	0.09	0.14	0.13	0.27	0.16	0.16	0.18	0.13	0.30	0.24	0.30	0.29	0.38	0.35	0.36	0.28	0.25	0.47	0.25	0.22	0.45	0.29	0.33	0.36	0.27	0.40	0.45	0.22	0.44	0.41	0.32	0.40	0.37	0.36	0.45	0.43	0.43	0.43
CNQ	0.00	-0.02	0.11	0.12	0.14	0.19	0.11	0.16	0.15	0.69	1.00	0.10	0.15	0.14	0.26	0.17	0.19	0.19	0.17	0.31	0.25	0.30	0.28	0.32	0.35	0.36	0.28	0.26	0.42	0.27	0.25	0.49	0.31	0.29	0.38	0.27	0.37	0.40	0.21	0.41	0.37	0.32	0.37	0.38	0.37	0.45	0.43	0.43	0.43
PEP	0.00	0.04	0.09	0.06	0.08	0.14	0.46	0.25	0.31	0.09	0.10	1.00	0.40	0.66	0.18	0.44	0.68	0.24	0.42	0.24	0.18	0.28	0.33	0.29	0.26	0.26	0.30	0.28	0.16	0.32	0.36	0.19	0.37	0.21	0.25	0.36	0.34	0.19	0.37	0.21	0.23	0.29	0.27	0.33	0.31	0.40	0.43	0.43	0.43
O	0.00	0.04	0.08	0.06	0.05	0.17	0.27	0.15	0.32	0.14	0.15	0.40	1.00	0.37	0.20	0.34	0.45	0.18	0.61	0.35	0.17	0.61	0.65	0.33	0.56	0.26	0.27	0.23	0.22	0.24	0.32	0.23	0.31	0.22	0.31	0.32	0.35	0.26	0.29	0.22	0.23	0.26	0.27	0.28	0.29	0.38	0.38	0.38	0.39
MDLZ	0.00	0.02	0.06	0.06	0.07	0.15	0.42	0.26	0.33	0.13	0.14	0.66	0.37	1.00	0.20	0.41	0.60	0.23	0.41	0.28	0.19	0.33	0.35	0.32	0.29	0.30	0.33	0.28	0.22	0.30	0.35	0.24	0.38	0.22	0.29	0.36	0.39	0.24	0.34	0.26	0.23	0.29	0.29	0.35	0.34	0.42	0.45	0.45	0.45
WSM	0.00	0.01	0.13	0.11	0.13	0.26	0.13	0.42	0.21	0.27	0.26	0.18	0.20	0.20	1.00	0.21	0.17	0.33	0.25	0.30	0.37	0.32	0.31	0.26	0.35	0.30	0.38	0.29	0.35	0.29	0.47	0.32	0.29	0.35	0.38	0.39	0.29	0.36	0.29	0.32	0.39	0.36	0.38	0.40	0.42	0.46	0.44	0.44	0.44
MCD	0.00	0.05	0.10	0.10	0.09	0.17	0.34	0.25	0.30	0.16	0.17	0.44	0.34	0.41	0.21	1.00	0.47	0.25	0.38	0.31	0.23	0.32	0.33	0.36	0.29	0.28	0.33	0.29	0.26	0.33	0.37	0.28	0.36	0.25	0.30	0.35	0.37	0.30	0.36	0.32	0.32	0.33	0.32	0.36	0.31	0.44	0.45	0.45	0.45
KO	0.00	0.04	0.08	0.05	0.07	0.14	0.44	0.20	0.31	0.16	0.19	0.68	0.45	0.60	0.17	0.47	1.00	0.19	0.41	0.31	0.14	0.35	0.39	0.38	0.32	0.34	0.34	0.28	0.27	0.27	0.33	0.29	0.42	0.18	0.34	0.34	0.45	0.27	0.31	0.32	0.27	0.29	0.31	0.36	0.33	0.42	0.45	0.45	0.44
AMZN	0.00	0.04	0.14	0.17	0.16	0.39	0.17	0.27	0.25	0.18	0.19	0.24	0.18	0.23	0.33	0.25	0.19	1.00	0.30	0.25	0.57	0.17	0.20	0.16	0.21	0.21	0.33	0.65	0.23	0.58	0.37	0.28	0.31	0.47	0.26	0.37	0.18	0.31	0.65	0.28	0.39	0.49	0.34	0.43	0.44	0.60	0.62	0.61	0.61
PLD	0.00	0.06	0.11	0.10	0.10	0.22	0.32	0.25	0.34	0.13	0.17	0.42	0.61	0.41	0.25	0.38	0.41	0.30	1.00	0.35	0.30	0.48	0.53	0.31	0.47	0.30	0.36	0.35	0.24	0.36	0.39	0.25	0.37	0.31	0.32	0.39	0.33	0.28	0.42	0.26	0.29	0.35	0.31	0.38	0.36	0.49	0.50	0.50	0.50
FNF	0.00	0.04	0.13	0.13	0.11	0.18	0.20	0.23	0.30	0.30	0.31	0.24	0.35	0.28	0.30	0.31	0.31	0.25	0.35	1.00	0.26	0.42	0.41	0.49	0.39	0.39	0.34	0.30	0.45	0.29	0.38	0.45	0.40	0.33	0.42	0.37	0.52	0.47	0.30	0.43	0.43	0.37	0.40	0.45	0.44	0.51	0.50	0.50	0.50
NVDA	0.00	0.02	0.15	0.18	0.18	0.44	0.14	0.31	0.25	0.24	0.25	0.18	0.17	0.19	0.37	0.23	0.14	0.57	0.30	0.26	1.00	0.20	0.19	0.19	0.23	0.25	0.37	0.57	0.29	0.58	0.39	0.32	0.37	0.63	0.30	0.40	0.24	0.35	0.62	0.33	0.47	0.64	0.42	0.47	0.48	0.63	0.63	0.63	0.63
KIM	0.00	0.04	0.11	0.12	0.11	0.23	0.22	0.22	0.30	0.30	0.30	0.28	0.61	0.33	0.32	0.32	0.35	0.17	0.48	0.42	0.20	1.00	0.79	0.44	0.72	0.41	0.33	0.23	0.42	0.25	0.37	0.37	0.31	0.29	0.44	0.34	0.46	0.47	0.26	0.42	0.35	0.31	0.40	0.37	0.38	0.47	0.46	0.46	0.46
REG	0.00	0.04	0.11	0.11	0.09	0.21	0.26	0.22	0.29	0.29	0.28	0.33	0.65	0.35	0.31	0.33	0.39	0.20	0.53	0.41	0.19	0.79	1.00	0.44	0.73	0.38	0.33	0.25	0.41	0.26	0.38	0.37	0.35	0.27	0.45	0.34	0.44	0.45	0.28	0.40	0.36	0.31	0.37	0.36	0.39	0.47	0.47	0.47	0.47
HIG	0.00	0.04	0.09	0.11	0.11	0.15	0.25	0.24	0.31	0.38	0.32	0.29	0.33	0.32	0.26	0.36	0.38	0.16	0.31	0.49	0.19	0.44	0.44	1.00	0.44	0.45	0.36	0.23	0.60	0.24	0.33	0.51	0.40	0.31	0.45	0.33	0.67	0.50	0.25	0.59	0.43	0.33	0.42	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48	0.48
SPG	0.00	0.05	0.12	0.13	0.11	0.27	0.21	0.22	0.22	0.35	0.35	0.26	0.56	0.29	0.35	0.29	0.32	0.21	0.47	0.39	0.23	0.72	0.73	0.44	1.00	0.38	0.34	0.26	0.44	0.30	0.35	0.41	0.32	0.31	0.46	0.32	0.44	0.49	0.28	0.44	0.39	0.32	0.41	0.39	0.41	0.48	0.47	0.47	0.47
PKG	0.00	0.01	0.10	0.09	0.10	0.17	0.30	0.29	0.27	0.36	0.36	0.26	0.26	0.30	0.30	0.28	0.34	0.21	0.30	0.39	0.25	0.41	0.38	0.45	0.38	1.00	0.46	0.29	0.49	0.29	0.37	0.49	0.46	0.35	0.52	0.43	0.48	0.48	0.28	0.49	0.43	0.37	0.50	0.47	0.48	0.51	0.50	0.50	0.50
UPS	0.00	0.01	0.10	0.10	0.10	0.21	0.28	0.32	0.29	0.28	0.28	0.30	0.27	0.33	0.38	0.33	0.34	0.33	0.36	0.34	0.37	0.33	0.33	0.36	0.34	0.46	1.00	0.34	0.40	0.40	0.48	0.37	0.45	0.39	0.45	0.52	0.38	0.37	0.39	0.42	0.43	0.43	0.48	0.50	0.52	0.55	0.55	0.55	0.55
GOOGL	0.00	0.03	0.14	0.17	0.18	0.36	0.25	0.27	0.30	0.25	0.26	0.28	0.23	0.28	0.29	0.29	0.28	0.65	0.35	0.30	0.57	0.23	0.25	0.23	0.26	0.29	0.34	1.00	0.30	0.61	0.39	0.36	0.38	0.52	0.32	0.42	0.29	0.37	0.70	0.36	0.45	0.55	0.45	0.51	0.49	0.67	0.69	0.69	0.69
FITB	0.00	-0.01	0.11	0.13	0.12	0.21	0.18	0.26	0.25	0.47	0.42	0.16	0.22	0.22	0.35	0.26	0.27	0.23	0.24	0.45	0.29	0.42	0.41	0.60	0.44	0.49	0.40	0.30	1.00	0.27	0.36	0.59	0.38	0.39	0.51	0.38	0.61	0.68	0.27	0.75	0.50	0.38	0.51	0.55	0.57	0.56	0.54	0.54	0.54
AAPL	0.00	0.05	0.14	0.16	0.17	0.40	0.25	0.30	0.29	0.25	0.27	0.32	0.24	0.30	0.29	0.33	0.27	0.58	0.36	0.29	0.58	0.25	0.26	0.24	0.30	0.29	0.40	0.61	0.27	1.00	0.40	0.35	0.41	0.59	0.34	0.42	0.29	0.34	0.66	0.35	0.47	0.57	0.46	0.46	0.47	0.68	0.70	0.70	0.70
HD	0.00	0.02	0.13	0.12	0.13	0.23	0.30	0.50	0.33	0.22	0.25	0.36	0.32	0.35	0.47	0.37	0.33	0.37	0.39	0.38	0.39	0.37	0.38	0.33	0.35	0.37	0.48	0.39	0.36	0.40	1.00	0.36	0.44	0.41	0.44	0.53	0.37	0.39	0.46	0.38	0.45	0.48	0.45	0.50	0.50	0.58	0.59	0.59	0.59
MFC	0.00	0.05	0.13	0.16	0.15	0.25	0.25	0.25	0.22	0.45	0.49	0.19	0.23	0.24	0.32	0.28	0.29	0.28	0.25	0.45	0.32	0.37	0.37	0.51	0.41	0.49	0.37	0.36	0.59	0.35	0.36	1.00	0.45	0.42	0.50	0.39	0.57	0.56	0.33	0.61	0.51	0.41	0.51	0.54	0.52	0.57	0.56	0.56	0.56
APD	0.00	0.03	0.13	0.11	0.13	0.23	0.33	0.29	0.31	0.29	0.31	0.37	0.31	0.38	0.29	0.36	0.42	0.31	0.37	0.40	0.37	0.31	0.35	0.40	0.32	0.46	0.45	0.38	0.38	0.41	0.44	0.45	1.00	0.43	0.46	0.47	0.46	0.40	0.44	0.45	0.45	0.49	0.47	0.54	0.49	0.60	0.60	0.60	0.60
SWKS	0.00	0.02	0.13	0.16	0.16	0.39	0.20	0.31	0.21	0.33	0.29	0.21	0.22	0.22	0.35	0.25	0.18	0.47	0.31	0.33	0.63	0.29	0.27	0.31	0.31	0.35	0.39	0.52	0.39	0.59	0.41	0.42	0.43	1.00	0.41	0.43	0.33	0.43	0.54	0.42	0.52	0.72	0.54	0.50	0.53	0.67	0.66	0.66	0.66
SNA	0.00	-0.00	0.12	0.09	0.10	0.22	0.24	0.31	0.30	0.36	0.38	0.25	0.31	0.29	0.38	0.30	0.34	0.26	0.32	0.42	0.30	0.44	0.45	0.45	0.46	0.52	0.45	0.32	0.51	0.34	0.44	0.50	0.46	0.41	1.00	0.53	0.53	0.50	0.33	0.52	0.51	0.42	0.54	0.47	0.52	0.56	0.55	0.55	0.55
FAST	0.00	0.03	0.12	0.09	0.10	0.26	0.33	0.44	0.37	0.27	0.27	0.36	0.32	0.36	0.39	0.35	0.34	0.37	0.39	0.37	0.40	0.34	0.34	0.33	0.32	0.43	0.52	0.42	0.38	0.42	0.53	0.39	0.47	0.43	0.53	1.00	0.39	0.39	0.44	0.42	0.44	0.50	0.49	0.50	0.51	0.60	0.60	0.60	0.60
AFL	0.00	0.04	0.11	0.10	0.11	0.17	0.34	0.26	0.35	0.40	0.37	0.34	0.35	0.39	0.29	0.37	0.45	0.18	0.33	0.52	0.24	0.46	0.44	0.67	0.44	0.48	0.38	0.29	0.61	0.29	0.37	0.57	0.46	0.33	0.53	0.39	1.00	0.52	0.31	0.64	0.46	0.38	0.48	0.53	0.52	0.55	0.56	0.56	0.56
ALLY	0.00	0.03	0.12	0.14	0.13	0.25	0.19	0.26	0.24	0.45	0.40	0.19	0.26	0.24	0.36	0.30	0.27	0.31	0.28	0.47	0.35	0.47	0.45	0.50	0.49	0.48	0.37	0.37	0.68	0.34	0.39	0.56	0.40	0.43	0.50	0.39	0.52	1.00	0.34	0.63	0.49	0.44	0.54	0.56	0.57	0.59	0.57	0.58	0.57
MSFT	0.00	0.05	0.15	0.17	0.17	0.40	0.30	0.35	0.36	0.22	0.21	0.37	0.29	0.34	0.29	0.36	0.31	0.65	0.42	0.30	0.62	0.26	0.28	0.25	0.28	0.28	0.39	0.70	0.27	0.66	0.46	0.33	0.44	0.54	0.33	0.44	0.31	0.34	1.00	0.33	0.48	0.59	0.44	0.51	0.52	0.72	0.74	0.74	0.74
JPM	0.00	0.01	0.09	0.12	0.11	0.23	0.26	0.26	0.26	0.44	0.41	0.21	0.22	0.26	0.32	0.32	0.32	0.28	0.26	0.43	0.33	0.42	0.40	0.59	0.44	0.49	0.42	0.36	0.75	0.35	0.38	0.61	0.45	0.42	0.52	0.42	0.64	0.63	0.33	1.00	0.51	0.42	0.53	0.61	0.57	0.59	0.60	0.60	0.60
HPQ	0.00	0.04	0.13	0.13	0.14	0.31	0.25	0.34	0.29	0.41	0.37	0.23	0.23	0.23	0.39	0.32	0.27	0.39	0.29	0.43	0.47	0.35	0.36	0.43	0.39	0.43	0.43	0.45	0.50	0.47	0.45	0.51	0.45	0.52	0.51	0.44	0.46	0.49	0.48	0.51	1.00	0.55	0.56	0.53	0.54	0.66	0.65	0.65	0.65
TXN	0.00	0.01	0.14	0.16	0.16	0.37	0.28	0.35	0.30	0.32	0.32	0.29	0.26	0.29	0.36	0.33	0.29	0.49	0.35	0.37	0.64	0.31	0.31	0.33	0.32	0.37	0.43	0.55	0.38	0.57	0.48	0.41	0.49	0.72	0.42	0.50	0.38	0.44	0.59	0.42	0.55	1.00	0.57	0.54	0.55	0.70	0.71	0.71	0.71
GLW	0.00	0.03	0.12	0.14	0.14	0.26	0.31	0.32	0.28	0.40	0.37	0.27	0.27	0.29	0.38	0.32	0.31	0.34	0.31	0.40	0.42	0.40	0.37	0.42	0.41	0.50	0.48	0.45	0.51	0.46	0.45	0.51	0.47	0.54	0.54	0.49	0.48	0.54	0.44	0.53	0.56	0.57	1.00	0.58	0.58	0.66	0.66	0.66	0.66
BLK	0.00	0.02	0.15	0.15	0.15	0.32	0.33	0.32	0.35	0.37	0.38	0.33	0.28	0.35	0.40	0.36	0.36	0.43	0.38	0.45	0.47	0.37	0.36	0.45	0.39	0.47	0.50	0.51	0.55	0.46	0.50	0.54	0.54	0.50	0.47	0.50	0.53	0.56	0.51	0.61	0.53	0.54	0.58	1.00	0.74	0.72	0.71	0.71	0.71
TROW	0.00	0.04	0.16	0.15	0.16	0.32	0.30	0.34	0.34	0.36	0.37	0.31	0.29	0.34	0.42	0.31	0.33	0.44	0.36	0.44	0.48	0.38	0.39	0.45	0.41	0.48	0.52	0.49	0.57	0.47	0.50	0.52	0.49	0.53	0.52	0.51	0.52	0.57	0.52	0.57	0.54	0.55	0.58	0.74	1.00	0.72	0.71	0.71	0.71
VTI	0.00	0.05	0.18	0.20	0.20	0.45	0.36	0.42	0.43	0.45	0.45	0.40	0.38	0.42	0.46	0.44	0.42	0.60	0.49	0.51	0.63	0.47	0.47	0.48	0.48	0.51	0.55	0.67	0.56	0.68	0.58	0.57	0.60	0.67	0.56	0.60	0.55	0.59	0.72	0.59	0.66	0.70	0.66	0.72	0.72	1.00	0.98	0.98	0.98
VOO	0.00	0.05	0.18	0.20	0.20	0.44	0.39	0.41	0.43	0.43	0.43	0.43	0.38	0.45	0.44	0.45	0.45	0.62	0.50	0.50	0.63	0.46	0.47	0.48	0.47	0.50	0.55	0.69	0.54	0.70	0.59	0.56	0.60	0.66	0.55	0.60	0.56	0.57	0.74	0.60	0.65	0.71	0.66	0.71	0.71	0.98	1.00	1.00	1.00
SPY	0.00	0.05	0.18	0.20	0.20	0.44	0.39	0.41	0.43	0.43	0.43	0.43	0.38	0.45	0.44	0.45	0.45	0.61	0.50	0.50	0.63	0.46	0.47	0.48	0.47	0.50	0.55	0.69	0.54	0.70	0.59	0.56	0.60	0.66	0.55	0.60	0.56	0.58	0.74	0.60	0.65	0.71	0.66	0.71	0.71	0.98	1.00	1.00	1.00
IVV	0.00	0.05	0.18	0.20	0.20	0.44	0.38	0.41	0.43	0.43	0.43	0.43	0.39	0.45	0.44	0.45	0.44	0.61	0.50	0.50	0.63	0.46	0.47	0.48	0.47	0.50	0.55	0.69	0.54	0.70	0.59	0.56	0.60	0.66	0.55	0.60	0.56	0.57	0.74	0.60	0.65	0.71	0.66	0.71	0.71	0.98	1.00	1.00	1.00

Коэффициент Шарпа

Пропорциональный на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Пропорциональный находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

Недостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Пропорциональный за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Пропорциональный	2.78%	2.69%	2.01%	2.75%	2.72%	3.18%	2.72%	2.72%	2.86%	2.77%	3.14%	4.11%
Активы портфеля:
USD=X	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O	5.87%	4.84%	4.67%	5.27%	4.52%	5.33%	5.95%	5.85%	6.44%	7.03%	9.40%	7.51%
SPG	6.58%	6.16%	4.08%	8.19%	6.95%	6.17%	5.73%	5.26%	4.62%	4.21%	4.83%	4.22%
KIM	5.20%	4.11%	2.97%	4.00%	6.31%	9.44%	7.98%	5.78%	5.37%	5.52%	6.83%	6.64%
REG	4.28%	4.17%	3.47%	5.82%	4.36%	4.61%	3.84%	3.79%	3.82%	4.07%	5.71%	5.81%
VTI	1.56%	1.68%	1.25%	1.48%	1.88%	2.21%	1.88%	2.15%	2.27%	2.06%	2.07%	2.58%
SPY	1.51%	1.67%	1.24%	1.58%	1.85%	2.21%	1.98%	2.28%	2.37%	2.18%	2.17%	2.65%
IVV	1.52%	1.68%	1.23%	1.63%	2.10%	2.38%	1.93%	2.25%	2.59%	2.14%	2.15%	2.55%
VOO	1.56%	1.71%	1.28%	1.60%	1.99%	2.23%	1.96%	2.26%	2.41%	2.17%	2.19%	2.65%
KO	3.16%	2.83%	2.99%	3.25%	3.25%	3.82%	3.87%	4.19%	3.93%	3.82%	3.69%	3.94%
MSFT	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
MCD	2.23%	2.18%	2.04%	2.50%	2.61%	2.63%	2.55%	3.48%	3.52%	4.38%	4.16%	4.35%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ	2.89%	2.57%	2.57%	2.72%	2.84%	3.12%	2.77%	3.27%	3.53%	3.34%	3.68%	4.59%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
PEP	2.76%	2.56%	2.56%	2.93%	3.08%	3.71%	3.12%	3.44%	3.46%	3.45%	3.57%	4.23%
JPM	2.74%	3.05%	2.46%	3.06%	2.65%	2.93%	2.25%	2.58%	3.17%	3.19%	3.05%	3.53%
BLK BlackRock, Inc.	3.01%	2.82%	1.90%	2.16%	2.89%	3.47%	2.26%	2.86%	3.12%	2.70%	2.72%	3.81%
TROW	4.61%	4.55%	3.98%	2.66%	2.88%	3.59%	2.60%	3.53%	7.30%	2.78%	2.51%	5.12%
ALLY Ally Financial Inc.	4.47%	5.06%	1.97%	2.32%	2.50%	2.84%	1.61%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UPS	4.15%	3.59%	2.02%	2.60%	3.68%	4.33%	3.34%	3.36%	3.86%	3.16%	3.17%	4.27%
HPQ HP Inc.	3.92%	3.87%	2.34%	3.20%	3.61%	3.30%	3.06%	4.19%	3.85%	2.04%	2.71%	4.95%
FAST Fastenal Company	2.51%	2.67%	1.83%	3.04%	2.58%	3.31%	2.70%	3.03%	3.35%	2.64%	2.16%	3.44%
HD The Home Depot, Inc.	2.67%	2.46%	1.66%	2.41%	2.72%	2.69%	2.16%	2.42%	2.14%	2.19%	2.37%	2.40%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.35%	2.13%	2.05%	2.08%	2.14%	3.04%	2.64%	2.69%	2.98%	2.62%	3.18%	3.93%
TXN	3.09%	2.90%	2.35%	2.44%	2.77%	3.17%	2.37%	2.69%	3.14%	2.93%	3.16%	3.11%
MFC	5.56%	5.93%	5.40%	5.43%	4.53%	6.33%	3.99%	4.28%	4.95%	3.97%	3.87%	5.96%
PKG	4.19%	3.79%	3.10%	2.66%	3.17%	4.16%	2.49%	3.39%	4.39%	2.67%	3.18%	3.56%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	1.71%	1.67%	1.80%	1.50%	1.44%	1.83%	1.96%	1.87%	1.93%	10.68%	9.57%	85.59%
GLW Corning Incorporated	3.56%	3.47%	2.73%	2.65%	3.07%	2.74%	2.28%	2.67%	3.24%	2.20%	2.82%	3.30%
WSM	2.40%	2.71%	1.49%	2.05%	2.77%	3.74%	3.45%	3.60%	2.90%	2.15%	2.52%	2.62%
FITB Fifth Third Bancorp	5.14%	3.94%	2.78%	4.28%	3.52%	3.75%	2.42%	2.46%	3.33%	3.31%	3.02%	3.29%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	4.34%	4.74%	3.24%	3.87%	4.13%	4.63%	2.59%	3.33%	3.04%	2.60%	2.81%	3.49%
SWKS	2.63%	2.64%	1.42%	1.30%	1.45%	2.28%	1.40%	1.62%	1.16%	0.55%	0.00%	0.00%
MDLZ	2.19%	2.23%	2.09%	2.17%	2.14%	2.65%	2.16%	1.87%	1.67%	1.90%	1.85%	3.38%
PLD	2.98%	2.86%	1.57%	2.49%	2.61%	3.68%	3.17%	3.80%	4.38%	3.94%	4.03%	4.20%
DVN Devon Energy Corporation	4.19%	8.51%	1.10%	4.77%	1.59%	1.54%	0.59%	1.04%	3.69%	1.93%	1.77%	1.99%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	4.26%	6.52%	4.07%	5.91%	4.27%	5.88%	3.16%	3.03%	4.54%	3.77%	2.39%	2.18%
TSCO	1.96%	1.66%	0.91%	1.11%	1.54%	1.54%	1.53%	1.34%	1.00%	0.87%	0.72%	0.94%
AFL Aflac Incorporated	2.18%	2.26%	2.35%	2.70%	2.25%	2.56%	2.28%	2.80%	3.18%	3.03%	2.69%	3.28%
SNA	2.53%	2.62%	2.50%	2.80%	2.56%	2.65%	1.95%	1.74%	1.53%	1.64%	1.78%	2.22%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	2.33%	2.12%	2.16%	2.83%	2.17%	2.77%	1.91%	2.11%	2.14%	1.92%	1.70%	2.24%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BNB-USD Binance Coin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USDT-USD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Пропорциональный составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
USD=X	N/A
O	N/A
SPG	N/A
KIM	N/A
REG	N/A
VTI	N/A
SPY	N/A
IVV	N/A
VOO	N/A
KO	N/A
MSFT	N/A
MCD	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	0.23
JNJ	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	0.92
TSLA	N/A
NVDA	N/A
AAPL Apple Inc.	0.51
PEP	N/A
JPM	N/A
BLK BlackRock, Inc.	0.41
TROW	N/A
ALLY Ally Financial Inc.	-0.24
UPS	N/A
HPQ HP Inc.	0.23
FAST Fastenal Company	0.72
HD The Home Depot, Inc.	0.63
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.86
TXN	N/A
MFC	N/A
PKG	N/A
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	0.62
GLW Corning Incorporated	0.16
WSM	N/A
FITB Fifth Third Bancorp	-0.56
FNF Fidelity National Financial, Inc.	0.52
SWKS	N/A
MDLZ	N/A
PLD	N/A
DVN Devon Energy Corporation	-0.62
CNQ Canadian Natural Resources Limited	0.75
TSCO	N/A
AFL Aflac Incorporated	1.41
SNA	N/A
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	0.78
BTC-USD Bitcoin	0.91
ETH-USD Ethereum	0.25
BNB-USD Binance Coin	-0.79
USDT-USD	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Пропорциональный

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Пропорциональный с января 2010 показал максимальную просадку в 38.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.51%	15 февр. 2020 г.	38	23 мар. 2020 г.	162	1 сент. 2020 г.	200
-25.03%	8 нояб. 2021 г.	329	2 окт. 2022 г.	—	—	—
-20.09%	14 янв. 2018 г.	346	25 дек. 2018 г.	101	5 апр. 2019 г.	447
-9.68%	3 сент. 2020 г.	21	23 сент. 2020 г.	47	9 нояб. 2020 г.	68
-7.65%	10 мая 2021 г.	71	19 июл. 2021 г.	23	11 авг. 2021 г.	94

График волатильности

Текущая волатильность Пропорциональный составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Пропорциональный

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля