PortfoliosLab logo
Tether (USDT-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tether и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
113.77%
USDT-USD (Tether)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tether показал доход в 0.23% с начала года и 0.06% за последние 12 месяцев.


USDT-USD

С начала года

0.23%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.10%

1 год

0.06%

5 лет

-0.15%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USDT-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.17%-0.02%0.02%0.06%0.23%
20240.03%0.04%-0.04%-0.09%-0.02%-0.06%0.13%0.02%-0.01%-0.12%0.20%-0.26%-0.17%
20230.04%0.00%0.00%0.03%-0.01%-0.03%-0.02%-0.01%0.04%0.01%-0.02%-0.04%0.01%
20220.03%-0.01%0.00%-0.01%-0.08%-0.06%0.15%-0.03%0.00%-0.01%0.01%-0.03%-0.05%
20210.02%0.13%-0.21%0.00%0.05%-0.03%0.01%0.03%-0.04%0.02%-0.01%-0.01%-0.04%
20200.10%0.57%-0.33%0.21%-0.70%0.19%0.02%0.30%-0.18%-0.12%0.02%0.02%0.09%
2019-0.71%0.36%-0.94%0.55%-0.26%-1.09%1.13%0.00%0.04%0.23%-0.47%-0.20%-1.39%
2018-2.17%0.87%0.19%-0.18%-0.09%0.12%0.03%0.40%-0.31%-1.22%0.37%2.21%0.14%
2017-0.01%0.41%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USDT-USD составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других cryptocurrencies на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tether (USDT-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа USDT-USD, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: -0.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино USDT-USD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USDT-USD: -0.07
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега USDT-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
USDT-USD: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
USDT-USD: 0.00
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина USDT-USD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
USDT-USD: -0.21
^GSPC: 1.94

Tether на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.46
USDT-USD (Tether)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.19%
-10.07%
USDT-USD (Tether)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tether показал максимальную просадку в 10.32%, зарегистрированную 14 нояб. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tether составляет 7.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.32%13 дек. 2017 г.33714 нояб. 2018 г.
-2.16%13 нояб. 2017 г.1729 нояб. 2017 г.87 дек. 2017 г.25
-1.41%8 дек. 2017 г.29 дек. 2017 г.312 дек. 2017 г.5
-0.22%10 нояб. 2017 г.110 нояб. 2017 г.111 нояб. 2017 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tether составляет 0.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
14.23%
USDT-USD (Tether)
Benchmark (^GSPC)