График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tether и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tether (USDT-USD) показал доход в 0.13% с начала года и -0.02% за последние 12 месяцев.
Tether
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 577.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был апр. 2017 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USDT-USD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 дек. 2017 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 7 мая 2017 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 0.12% | -0.10% | 0.08% | 0.13% | ||||||||
| 2025 | 0.18% | -0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | -0.02% | -0.03% | 0.02% | 0.01% | -0.03% | 0.04% | -0.16% | 0.07% |
| 2024 | -0.04% | 0.13% | -0.05% | -0.09% | -0.02% | -0.07% | 0.14% | 0.01% | -0.01% | -0.11% | 0.20% | -0.26% | -0.18% |
| 2023 | 0.06% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.02% | -0.05% | 0.01% | -0.02% | 0.04% | 0.03% | -0.02% | -0.04% | 0.03% |
| 2022 | 0.04% | -0.02% | 0.01% | -0.02% | -0.10% | -0.02% | 0.15% | -0.05% | 0.02% | -0.02% | 0.02% | -0.07% | -0.07% |
| 2021 | 0.02% | 0.13% | -0.21% | 0.00% | 0.04% | -0.02% | 0.04% | -0.04% | 0.00% | 0.06% | -0.00% | -0.07% | -0.05% |
Метрики бенчмарка
Tether: годовая альфа составляет 1.97%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.03.2017.
- Эта криптовалюта участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (5.70%) было выше, чем в снижении (4.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой криптовалюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта криптовалюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.70%
- Участие в снижении
- 4.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USDT-USD имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% криптовалют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tether (USDT-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USDT-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.41 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.41 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.61 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USDT-USD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tether показал максимальную просадку в 10.32%, зарегистрированную 14 нояб. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tether составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.32% | 13 дек. 2017 г. | 337 | 14 нояб. 2018 г. | — | — | — |
| -9.73% | 6 апр. 2017 г. | 20 | 25 апр. 2017 г. | 29 | 24 мая 2017 г. | 49 |
| -6.64% | 1 июн. 2017 г. | 55 | 25 июл. 2017 г. | 140 | 12 дек. 2017 г. | 195 |
| -2.05% | 27 мая 2017 г. | 2 | 28 мая 2017 г. | 1 | 29 мая 2017 г. | 3 |
| -1.88% | 30 мая 2017 г. | 1 | 30 мая 2017 г. | 1 | 31 мая 2017 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...