best long term

График показывает рост $10,000 инвестированных в best long term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

best long term на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 3.12% с начала года и доходность в 20.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении best long term закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

best long term has an annualized alpha of 9.82%, beta of 0.88, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2008.

• This portfolio captured 113.52% of S&P 500 Index gains but only 73.84% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.88 and R2 of 0.83, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия best long term составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

best long term имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа best long term на 13 июн. 2026 г. составляет 1.85 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность best long term за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

best long term показал максимальную просадку в 40.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка best long term составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.