Gold Cash Defensive (6/4/25)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold Cash Defensive (6/4/25) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Gold Cash Defensive (6/4/25) закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.

Gold Cash Defensive (6/4/25): годовая альфа составляет 16.46%, бета — 0.20, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 13.09.2023.

• Портфель участвовал в 54.35% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -31.31%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Gold Cash Defensive (6/4/25) составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gold Cash Defensive (6/4/25) имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gold Cash Defensive (6/4/25) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.03
• За всё время: 3.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gold Cash Defensive (6/4/25) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gold Cash Defensive (6/4/25) показал максимальную просадку в 5.73%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Gold Cash Defensive (6/4/25) составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.