2026-03-24 stocks wheel 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CCJ Cameco Corporation	Energy	9.09%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	Building & Construction	9.09%
IP International Paper Company	Consumer Cyclical	9.09%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	9.09%
SIG Signet Jewelers Limited	Consumer Cyclical	9.09%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF	Leveraged Equities	9.09%
MDT Medtronic plc	Healthcare	9.09%
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF	Leveraged Equities	9.09%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	9.09%
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR	Communication Services	9.09%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-03-24 stocks wheel 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2026-03-24 stocks wheel 2	0.45%	2.81%	-1.02%	-2.14%	—	—	—	—
Активы портфеля:
BAC Bank of America Corporation	2.31%	13.98%	3.72%	3.46%	30.78%	27.43%	8.79%	18.19%
CCJ Cameco Corporation	2.01%	-6.09%	10.35%	10.35%	51.75%	47.60%	36.72%	25.74%
IP International Paper Company	3.43%	21.24%	-5.93%	-3.85%	-17.46%	9.44%	-5.62%	3.48%
MDT Medtronic plc	-0.16%	5.32%	-15.83%	-18.44%	-5.18%	1.02%	-5.47%	2.00%
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF	-0.71%	-16.47%	-34.42%	-31.54%	-45.28%	—	—	—
PHM PulteGroup, Inc.	-0.67%	11.86%	5.26%	-2.17%	22.19%	19.48%	18.86%	22.20%
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR	0.00%	-15.60%	-37.08%	-36.22%	33.98%	5.11%	-1.98%	-4.34%
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF	1.17%	-8.50%	39.22%	34.52%	—	—	—	—
SIG Signet Jewelers Limited	-1.63%	18.77%	9.70%	3.75%	19.68%	17.13%	5.20%	2.83%
UPS United Parcel Service, Inc.	-0.51%	11.11%	12.37%	10.44%	15.53%	-9.66%	-7.78%	4.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-03-24 stocks wheel 2 закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -3.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.48%	0.80%	-12.35%	6.81%	-2.73%	-0.60%							-1.02%
2025											6.09%	-0.79%	5.25%

Метрики бенчмарка

2026-03-24 stocks wheel 2 has an annualized alpha of -14.26%, beta of 1.42, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2025.

This portfolio participated in 156.40% of S&P 500 Index downside but only 99.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio had an annualized alpha of -14.26% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.

Альфа: -14.26%

Бета: 1.42

R²: 0.55

Участие в росте: 99.19%

Участие в снижении: 156.40%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026-03-24 stocks wheel 2 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

METU

Direxion Daily META Bull 2X ETF

SBU

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF

XHB

SPDR S&P Homebuilders ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-03-24 stocks wheel 2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.86	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.53	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.34	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.53	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.37	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BAC Bank of America Corporation	75	1.36	1.85	1.24	1.64	4.21
CCJ Cameco Corporation	72	0.96	1.68	1.20	1.83	4.43
IP International Paper Company	24	-0.46	-0.40	0.95	-0.43	-0.78
MDT Medtronic plc	29	-0.31	-0.33	0.96	-0.23	-0.56
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF	3	-0.66	-0.76	0.90	-0.77	-1.36
PHM PulteGroup, Inc.	59	0.56	1.13	1.13	0.85	1.66
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR	51	0.09	1.06	1.15	0.22	0.41
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF	—	—	—	—	—	—
SIG Signet Jewelers Limited	53	0.34	0.85	1.09	0.54	1.24
UPS United Parcel Service, Inc.	56	0.49	0.82	1.12	0.72	1.22

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026-03-24 stocks wheel 2. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-03-24 stocks wheel 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.90%	2.64%	1.90%	1.81%	1.91%	1.21%	1.37%	1.90%	1.87%	1.62%	1.55%	1.52%
Активы портфеля:
BAC Bank of America Corporation	2.72%	1.96%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%
CCJ Cameco Corporation	0.17%	0.19%	0.22%	0.20%	0.39%	0.29%	0.46%	0.67%	0.53%	4.33%	3.82%	3.24%
IP International Paper Company	5.12%	4.70%	3.44%	5.12%	5.34%	4.08%	4.12%	4.37%	4.77%	3.21%	3.36%	4.35%
MDT Medtronic plc	3.54%	2.95%	3.49%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF	4.71%	3.00%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PHM PulteGroup, Inc.	0.78%	0.78%	0.75%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR	6.79%	6.59%	2.19%	2.16%	2.21%	0.99%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SIG Signet Jewelers Limited	1.45%	1.51%	1.36%	0.83%	1.15%	0.41%	1.36%	6.81%	4.47%	2.10%	1.06%	0.68%
UPS United Parcel Service, Inc.	6.07%	6.61%	5.17%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026-03-24 stocks wheel 2 показал максимальную просадку в 19.73%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-03-24 stocks wheel 2 составляет 12.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-19.73%март 2026 г.	1mo 18d	—	4mo 5dфевр. 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025	-4.49%нояб. 2025 г.	3d	5d	8dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-3.69%дек. 2025 г.	7d	2d	9dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-2.97%февр. 2026 г.	5d	4d	9dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-2.45%дек. 2025 г.	5d	5d	10dдек. 2025 г. - янв. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.87

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.87, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция 2026-03-24 stocks wheel 2 с S&P 500 Index

Корреляция 2026-03-24 stocks wheel 2 с S&P 500 Index составляет 0.65 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.	0.65

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у CCJ: 0.57, а самая низкая у PTXKY: 0.03.

PTXKY

0.03

MDT

0.20

SBU

0.34

0.37

0.39

0.41

0.48

0.49

0.55

0.55

0.57

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026-03-24 stocks wheel 2. Самая высокая корреляция с портфелем у XHB: 0.68, а самая низкая у MDT: 0.26.

0.26

0.32

0.47

0.51

0.54

0.56

0.56

0.57

0.59

0.61

0.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PTXKY	MDT	METU	CCJ	SBU	IP	SIG	BAC	UPS	PHM	XHB
PTXKY	1.00	-0.00	0.13	0.06	0.06	-0.01	0.00	0.03	0.14	-0.05	0.02
MDT	-0.00	1.00	0.13	0.13	0.09	0.18	0.16	0.22	0.21	0.25	0.22
METU	0.13	0.13	1.00	0.26	0.20	0.14	0.10	0.28	0.14	0.10	0.19
CCJ	0.06	0.13	0.26	1.00	0.14	0.19	0.33	0.26	0.22	0.15	0.33
SBU	0.06	0.09	0.20	0.14	1.00	0.27	0.26	0.25	0.29	0.36	0.36
IP	-0.01	0.18	0.14	0.19	0.27	1.00	0.34	0.41	0.40	0.50	0.62
SIG	0.00	0.16	0.10	0.33	0.26	0.34	1.00	0.48	0.40	0.44	0.51
BAC	0.03	0.22	0.28	0.26	0.25	0.41	0.48	1.00	0.38	0.41	0.46
UPS	0.14	0.21	0.14	0.22	0.29	0.40	0.40	0.38	1.00	0.54	0.59
PHM	-0.05	0.25	0.10	0.15	0.36	0.50	0.44	0.41	0.54	1.00	0.88
XHB	0.02	0.22	0.19	0.33	0.36	0.62	0.51	0.46	0.59	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 нояб. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026-03-24 stocks wheel 2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026-03-24 stocks wheel 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации