2026-03-24 stocks wheel 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	9.09%
CCJ Cameco Corporation	Energy	9.09%
IP International Paper Company	Consumer Cyclical	9.09%
MDT Medtronic plc	Healthcare	9.09%
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF	Leveraged Equities	9.09%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR	Communication Services	9.09%
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF	Leveraged Equities, Leveraged	9.09%
SIG Signet Jewelers Limited	Consumer Cyclical	9.09%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	9.09%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	Building & Construction	9.09%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-03-24 stocks wheel 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2025 г., начальной даты SBU

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2026-03-24 stocks wheel 2	-0.65%	-7.11%	-3.89%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
CCJ Cameco Corporation	1.30%	2.63%	23.04%	34.00%	198.15%	62.91%	45.88%	26.11%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	-1.00%	-6.80%	-4.46%	-12.11%	6.42%	13.96%	7.37%	12.26%
IP International Paper Company	-2.44%	-11.99%	-10.80%	-24.59%	-24.42%	3.44%	-3.44%	3.34%
BAC Bank of America Corporation	0.22%	1.52%	-9.71%	-1.43%	46.82%	23.14%	7.14%	16.38%
SIG Signet Jewelers Limited	-3.01%	-9.46%	2.73%	-11.23%	57.04%	4.69%	9.49%	-1.50%
PHM PulteGroup, Inc.	0.12%	-8.06%	0.24%	-14.41%	16.78%	26.71%	18.14%	22.61%
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF	-0.30%	-18.20%	10.18%	—	—	—	—	—
MDT Medtronic plc	0.66%	-3.92%	-9.08%	-9.95%	7.85%	6.23%	-3.11%	3.97%
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF	-1.74%	-22.54%	-29.17%	-42.30%	1.08%	—	—	—
UPS United Parcel Service, Inc.	0.28%	-4.08%	0.36%	16.71%	7.35%	-15.97%	-6.62%	3.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-03-24 stocks wheel 2 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -3.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.48%	0.80%	-12.35%	0.28%									-3.89%
2025											9.01%	-0.81%	8.13%

Метрики бенчмарка

2026-03-24 stocks wheel 2: годовая альфа составляет 19.42%, бета — 1.44, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 18.11.2025.

Портфель участвовал в 462.10% роста S&P 500 Index и в 188.10% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 19.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 19.42%

Бета: 1.44

R²: 0.55

Участие в росте: 462.10%

Участие в снижении: 188.10%

Комиссия

Комиссия 2026-03-24 stocks wheel 2 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

METU

Direxion Daily META Bull 2X ETF

SBU

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF

XHB

SPDR S&P Homebuilders ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CCJ Cameco Corporation	95	3.05	3.57	1.44	6.61	17.37
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	11	0.00	0.22	1.02	0.08	0.19
IP International Paper Company	8	-0.80	-1.01	0.87	-0.87	-1.60
BAC Bank of America Corporation	63	0.77	1.11	1.17	1.21	3.25
SIG Signet Jewelers Limited	68	0.83	1.56	1.18	1.77	4.40
PHM PulteGroup, Inc.	52	0.37	0.86	1.10	0.73	1.55
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF	—	—	—	—	—	—
MDT Medtronic plc	37	0.03	0.19	1.02	0.06	0.16
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF	6	-0.32	0.03	1.00	-0.42	-0.93
UPS United Parcel Service, Inc.	31	-0.16	-0.01	1.00	-0.18	-0.31

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026-03-24 stocks wheel 2. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-03-24 stocks wheel 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.05%	2.64%	1.90%	1.81%	1.91%	1.21%	1.37%	1.90%	1.87%	1.62%	1.55%	1.52%
Активы портфеля:
CCJ Cameco Corporation	0.15%	0.19%	0.22%	0.20%	0.39%	0.29%	0.46%	0.67%	0.53%	4.33%	3.82%	3.24%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF	0.65%	0.78%	0.59%	0.77%	1.06%	0.51%	0.73%	0.89%	1.25%	0.72%	0.67%	0.50%
IP International Paper Company	5.32%	4.70%	3.44%	5.12%	5.34%	4.08%	4.12%	4.37%	4.77%	3.21%	3.36%	4.35%
BAC Bank of America Corporation	2.23%	1.96%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%
SIG Signet Jewelers Limited	1.51%	1.51%	1.36%	0.83%	1.15%	0.41%	1.36%	6.81%	4.47%	2.10%	1.06%	0.68%
PHM PulteGroup, Inc.	0.82%	0.78%	0.75%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDT Medtronic plc	3.28%	2.95%	3.49%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF	4.36%	3.00%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UPS United Parcel Service, Inc.	6.68%	6.61%	5.17%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026-03-24 stocks wheel 2 показал максимальную просадку в 19.73%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-03-24 stocks wheel 2 составляет 14.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.73%	10 февр. 2026 г.	34	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.75%	1 дек. 2025 г.	6	8 дек. 2025 г.	2	10 дек. 2025 г.	8
-2.97%	28 янв. 2026 г.	4	2 февр. 2026 г.	4	6 февр. 2026 г.	8
-2.45%	26 дек. 2025 г.	4	31 дек. 2025 г.	2	5 янв. 2026 г.	6
-2.37%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	5	24 дек. 2025 г.	9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PTXKY	MDT	METU	CCJ	SIG	IP	SBU	BAC	PHM	UPS	XHB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.24	0.63	0.59	0.50	0.37	0.42	0.52	0.38	0.35	0.52	0.69
PTXKY	0.03	1.00	-0.04	0.09	0.05	0.02	0.03	0.06	0.06	-0.09	0.16	0.02	0.37
MDT	0.24	-0.04	1.00	0.12	0.19	0.18	0.20	0.11	0.18	0.22	0.26	0.18	0.24
METU	0.63	0.09	0.12	1.00	0.35	0.10	0.13	0.24	0.36	0.10	0.13	0.23	0.47
CCJ	0.59	0.05	0.19	0.35	1.00	0.28	0.18	0.20	0.23	0.09	0.17	0.27	0.49
SIG	0.50	0.02	0.18	0.10	0.28	1.00	0.29	0.41	0.46	0.33	0.37	0.41	0.56
IP	0.37	0.03	0.20	0.13	0.18	0.29	1.00	0.37	0.37	0.49	0.45	0.66	0.52
SBU	0.42	0.06	0.11	0.24	0.20	0.41	0.37	1.00	0.30	0.43	0.42	0.48	0.65
BAC	0.52	0.06	0.18	0.36	0.23	0.46	0.37	0.30	1.00	0.36	0.47	0.42	0.57
PHM	0.38	-0.09	0.22	0.10	0.09	0.33	0.49	0.43	0.36	1.00	0.57	0.86	0.56
UPS	0.35	0.16	0.26	0.13	0.17	0.37	0.45	0.42	0.47	0.57	1.00	0.67	0.67
XHB	0.52	0.02	0.18	0.23	0.27	0.41	0.66	0.48	0.42	0.86	0.67	1.00	0.69
Portfolio	0.69	0.37	0.24	0.47	0.49	0.56	0.52	0.65	0.57	0.56	0.67	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2025 г.