Сравнение XHB с MDT
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past 10 years, XHB returned 13.44%/yr vs 2.19%/yr for MDT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XHB и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.64%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 13.44% против 2.19% соответственно.
XHB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 13.44%
MDT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -17.18%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам XHB и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 5.38% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
MDT Medtronic plc | -15.64% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between XHB and MDT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between XHB and MDT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB vs. MDT — Ранг доходности на риск
XHB
MDT
Сравнение XHB c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHB | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.17 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.43 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHB и MDT
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -57.63% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.71% | -28.90% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.53% | -28.90% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -45.10% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.57% | -45.10% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -31.07% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -16.55% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 11.60% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и MDT
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Medtronic plc (MDT) имеют волатильность 9.40% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 9.28% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 16.27% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 21.06% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 21.94% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 23.25% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и MDT
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MDT в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.53% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.59% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
XHB and MDT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHB has higher volatility (9.40%) compared to MDT (9.28%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs MDT's -57.63%.
XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHB и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор