Сравнение MDT с BAC
MDT (Medtronic plc) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MDT returned 2.19%/yr vs 18.03%/yr for BAC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 2.19% против 18.03% соответственно.
MDT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -17.18%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 2.19%
BAC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 13.67%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 27.62%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение доходности по годам MDT и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.64% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
BAC Bank of America Corporation | 3.44% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between MDT and BAC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г. | 0.30 |
The correlation between MDT and BAC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.55B
BAC:
$414.42B
MDT:
$3.58
BAC:
$4.19
MDT:
22.43
BAC:
13.33
MDT:
2.02
BAC:
5.35
MDT:
2.92
BAC:
2.42
MDT:
$35.48B
BAC:
$174.85B
MDT:
$5.78B
BAC:
$110.47B
MDT:
$7.11B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. BAC — Ранг доходности на риск
MDT
BAC
Сравнение MDT c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.70 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.39 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и BAC
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -93.10% | +35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -17.93% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -27.51% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -46.64% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -48.95% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -0.62% | -30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -28.30% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 6.96% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и BAC
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.53% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 16.55% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 21.62% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 26.90% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 30.69% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и BAC
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности BAC в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.73% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
MDT Medtronic plc | 3.53% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and BAC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (9.28%) compared to BAC (5.53%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор