Сравнение XHB с METU
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. XHB is passively managed, while METU is actively managed. Over the past year, XHB returned 15.68% vs -40.04% for METU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XHB charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for METU.
Доходность
Сравнение доходности XHB и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -28.14%.
XHB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 13.44%
METU
- 1 день
- 9.57%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -28.14%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -40.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHB и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 5.38% | -0.69% | 3.03% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -28.14% | -1.01% | 28.79% |
Correlation
The correlation between XHB and METU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов XHB и METU
Секторы
XHB
METU
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XHB
METU
-
Промышленность
XHB
METU
-
Недвижимость
XHB
METU
-
Сырьевые материалы
XHB
-
METU
-
Коммуникационные услуги
XHB
-
METU
Потребительский защитный сектор
XHB
-
METU
-
Энергетика
XHB
-
METU
-
Финансовые услуги
XHB
-
METU
-
Здравоохранение
XHB
-
METU
-
Технологии
XHB
-
METU
-
Коммунальные услуги
XHB
-
METU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB vs. METU — Ранг доходности на риск
XHB
METU
Сравнение XHB c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHB | METU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.65 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.16 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHB и METU
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -61.85% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.71% | -61.52% | +39.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -54.07% | +41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -23.99% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 34.63% | -24.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и METU
Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 9.40%, в то время как у Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 22.77% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 54.85% | -34.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 71.70% | -43.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 72.58% | -44.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 72.58% | -45.10% |
Сравнение комиссий XHB и METU
XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии METU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и METU
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности METU в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.30% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.59% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
XHB and METU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (22.77%) compared to XHB (9.40%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs METU's -61.85%.
On 1-year performance, XHB leads with 15.68% vs -40.04% for METU. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHB has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHB has performed better with a 15.68% return vs -40.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.59% for XHB.
XHB is categorized as Building & Construction, while METU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 1.07% for METU.
XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHB и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор