Сравнение IP с SIG
IP (International Paper Company) and SIG (Signet Jewelers Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — IP in Packaging & Containers, SIG in Luxury Goods. Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 2.83%/yr for SIG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и SIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у SIG с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции IP превзошли акции SIG по среднегодовой доходности: 3.48% против 2.83% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
SIG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам IP и SIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
SIG Signet Jewelers Limited | 9.70% | 4.46% | -23.85% | 59.64% | -20.96% | 220.69% | 27.22% | -26.28% | -42.19% | -38.94% |
Correlation
The correlation between IP and SIG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between IP and SIG shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
SIG:
$3.65B
IP:
-$6.29
SIG:
$7.11
IP:
0.77
SIG:
0.54
IP:
1.30
SIG:
1.92
IP:
$24.97B
SIG:
$6.83B
IP:
$7.44B
SIG:
$2.66B
IP:
-$41.00M
SIG:
$601.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. SIG — Ранг доходности на риск
IP
SIG
Сравнение IP c SIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Signet Jewelers Limited (SIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | SIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.54 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.24 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и SIG
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что меньше максимальной просадки SIG в -95.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и SIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | SIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -95.53% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -29.73% | -15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -57.12% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -57.12% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -93.23% | +37.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -26.24% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -31.47% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 12.86% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и SIG
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Signet Jewelers Limited (SIG) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | SIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 14.22% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 35.06% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 46.81% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 53.06% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 65.30% | -32.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и SIG
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SIG в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
SIG Signet Jewelers Limited | 1.45% | 1.51% | 1.36% | 0.83% | 1.15% | 0.41% | 1.36% | 6.81% | 4.47% | 2.10% | 1.06% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и SIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Signet Jewelers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и SIG
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о валовой прибыли в 556.50M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила об операционной прибыли в 36.90M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
SIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Signet Jewelers Limited сообщила о чистой прибыли в 31.70M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
IP and SIG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to SIG (14.22%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs SIG's -95.53%.
SIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и SIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор