Сравнение METU с MDT
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past year, METU returned -45.28% vs -5.18% for MDT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METU и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -34.42%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -15.83%.
METU
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- -34.42%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -45.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам METU и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -34.42% | -1.01% | 28.79% |
MDT Medtronic plc | -15.83% | 24.05% | -1.61% |
Correlation
The correlation between METU and MDT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. MDT — Ранг доходности на риск
METU
MDT
Сравнение METU c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.23 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.56 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и MDT
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -57.63% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -28.90% | -32.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -31.23% | -26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.93% | -16.55% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 11.52% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и MDT
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 9.32% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.04% | 16.28% | +37.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.96% | 21.07% | +49.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.35% | 21.93% | +50.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.35% | 23.25% | +49.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и MDT
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности MDT в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.54% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.71% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and MDT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (20.46%) compared to MDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs MDT's -57.63%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор