Сравнение PHM с UPS
PHM (PulteGroup, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, PHM returned 21.87%/yr vs 4.25%/yr for UPS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 21.87% против 4.25% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 11.56%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 21.87%
UPS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам PHM и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 4.98% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 13.12% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between PHM and UPS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between PHM and UPS shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHM:
$23.81B
UPS:
$92.51B
PHM:
$10.36
UPS:
$6.18
PHM:
11.85
UPS:
17.61
PHM:
1.44
UPS:
1.05
PHM:
1.84
UPS:
5.87
PHM:
$16.83B
UPS:
$88.34B
PHM:
$4.39B
UPS:
$16.03B
PHM:
$2.76B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. UPS — Ранг доходности на риск
PHM
UPS
Сравнение PHM c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHM | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.37 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHM и UPS
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -57.92% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -20.28% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -50.71% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -57.92% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -57.92% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.59% | -41.83% | +25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -15.33% | -20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 11.94% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и UPS
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 9.04% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 21.69% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.31% | 29.77% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 28.47% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 27.62% | +8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и UPS
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности UPS в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.03% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и UPS
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and UPS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (9.66%) compared to UPS (9.04%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs UPS's -57.92%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор