Сравнение METU с IP
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while IP (International Paper Company) is a stock. Over the past year, METU returned -40.04% vs -16.91% for IP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METU и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -28.14%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.31%.
METU
- 1 день
- 9.57%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -28.14%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -40.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 22.05%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- -16.91%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам METU и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -28.14% | -1.01% | 28.79% |
IP International Paper Company | -5.31% | -23.83% | 23.95% |
Correlation
The correlation between METU and IP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. IP — Ранг доходности на риск
METU
IP
Сравнение METU c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.37 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.67 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и IP
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -90.62% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -45.52% | -16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.07% | -35.40% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.99% | -20.89% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 25.41% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и IP
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 15.62% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.85% | 32.97% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.70% | 42.64% | +29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.58% | 32.85% | +39.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.58% | 32.36% | +40.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и IP
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности IP в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.08% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.30% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and IP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (22.77%) compared to IP (15.62%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs IP's -90.62%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор