Сравнение UPS с IP
UPS (United Parcel Service, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции UPS превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 4.31% против 3.48% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам UPS и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between UPS and IP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
IP:
$19.22B
UPS:
$6.18
IP:
-$6.29
UPS:
1.04
IP:
0.77
UPS:
5.83
IP:
1.30
UPS:
$88.34B
IP:
$24.97B
UPS:
$16.03B
IP:
$7.44B
UPS:
$10.63B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. IP — Ранг доходности на риск
UPS
IP
Сравнение UPS c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.43 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.78 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и IP
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -90.62% | +32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -45.52% | +25.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -48.61% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -48.61% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -55.27% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -35.82% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -20.89% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 25.34% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и IP
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 15.74% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 32.96% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 42.63% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 32.86% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 32.35% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и IP
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и IP
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and IP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs IP's -90.62%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор