PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCJ с SBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCJ с SBU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CCJ (Cameco Corporation) is a stock, while SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и SBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 39.22%.

CCJ

1 день
6.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
16.97%
6 месяцев
19.20%
1 год
60.86%
3 года*
50.21%
5 лет*
39.81%
10 лет*
26.60%

SBU

1 день
1.17%
1 месяц
-8.50%
С начала года
39.22%
6 месяцев
34.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCJ и SBU

2026 (YTD)2025
CCJ
Cameco Corporation		16.97%8.15%
SBU
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF		39.22%-6.03%

Correlation

The correlation between CCJ and SBU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF

Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX
Часто сравнивают с SBU:
SBU с ADBGSBU с XXXXSBU с TSLGSBU с PLTGSBU с TYDSBU с BMNGSBU с SPXL

Доходность на риск

CCJ vs. SBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SBU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c SBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCJSBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

—

—

CCJ vs. SBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCJ и SBU

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и SBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCJSBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-28.10%

-59.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.19%

-8.50%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-7.18%

-38.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и SBU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCJSBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

60.01%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

60.01%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.80%

60.01%

-13.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и SBU

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.16%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
SBU
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCJ and SBU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCJ и SBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор