Сравнение PTXKY с METU
PTXKY (XL Axiata Tbk PT ADR) is a stock, while METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, PTXKY returned -8.90% vs -30.53% for METU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTXKY и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTXKY показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у METU с доходностью -12.85%.
PTXKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -48.35%
- С начала года
- -39.33%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- -5.21%
METU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 18.74%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTXKY и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR | -39.33% | 77.85% | -3.92% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -12.85% | -1.01% | 28.79% |
Correlation
The correlation between PTXKY and METU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTXKY vs. METU — Ранг доходности на риск
PTXKY
METU
Сравнение PTXKY c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTXKY | METU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.50 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.81 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTXKY и METU
Максимальная просадка PTXKY за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки METU в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTXKY и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTXKY | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -61.86% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.86% | -61.54% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.81% | -44.29% | -35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.47% | -25.17% | -43.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.28% | 37.85% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTXKY и METU
Текущая волатильность для XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) составляет 15.05%, в то время как у Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что PTXKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTXKY | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 31.37% | -16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.60% | 62.16% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.93% | 77.14% | +39.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 74.40% | +21.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.59% | 74.40% | +15.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTXKY и METU
Дивидендная доходность PTXKY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности METU в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.18% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR | 7.05% | 6.59% | 2.19% | 2.16% | 2.21% | 0.99% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
PTXKY and METU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (31.37%) compared to PTXKY (15.05%). In terms of maximum drawdown, PTXKY dropped -89.53% vs METU's -61.86%.
PTXKY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTXKY и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор