PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBU с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBU с CCJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBU и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBU показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 16.97%.

SBU

1 день
1.17%
1 месяц
-8.50%
С начала года
39.22%
6 месяцев
34.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCJ

1 день
6.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
16.97%
6 месяцев
19.20%
1 год
60.86%
3 года*
50.21%
5 лет*
39.81%
10 лет*
26.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBU и CCJ

2026 (YTD)2025
SBU
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF		39.22%-6.03%
CCJ
Cameco Corporation		16.97%8.15%

Correlation

The correlation between SBU and CCJ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF

Cameco Corporation

Часто сравнивают с SBU:
SBU с ADBGSBU с XXXXSBU с TSLGSBU с PLTGSBU с TYDSBU с BMNGSBU с SPXL
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

SBU vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBU c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBUCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.06

—

SBU vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBU и CCJ

Максимальная просадка SBU за все время составила -28.10%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU и CCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBUCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-87.53%

+59.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-20.19%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-46.07%

+38.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SBU и CCJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBUCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

40.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.01%

55.58%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.01%

49.84%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.01%

46.80%

+13.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBU и CCJ

SBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.16%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
SBU
Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBU and CCJ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBU и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор