Сравнение METU с PTXKY
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PTXKY (XL Axiata Tbk PT ADR) is a stock. Over the past year, METU returned -40.04% vs 33.98% for PTXKY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METU и PTXKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -28.14%, что значительно выше, чем у PTXKY с доходностью -37.08%.
METU
- 1 день
- 9.57%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -28.14%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -40.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTXKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- -37.08%
- 6 месяцев
- -36.44%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- -5.65%
Сравнение доходности по годам METU и PTXKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -28.14% | -1.01% | 28.79% |
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR | -37.08% | 77.85% | -3.92% |
Correlation
The correlation between METU and PTXKY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. PTXKY — Ранг доходности на риск
METU
PTXKY
Сравнение METU c PTXKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | PTXKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.65 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.23 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и PTXKY
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки PTXKY в -89.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и PTXKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | PTXKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -89.53% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -52.34% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.07% | -79.06% | +24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.99% | -68.40% | +44.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 27.79% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и PTXKY
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) с волатильностью 20.58%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTXKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | PTXKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 20.58% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.85% | 62.18% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.70% | 124.30% | -52.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.58% | 95.87% | -23.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.58% | 89.91% | -17.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и PTXKY
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PTXKY в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.30% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR | 6.79% | 6.59% | 2.19% | 2.16% | 2.21% | 0.99% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
METU and PTXKY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (22.77%) compared to PTXKY (20.58%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs PTXKY's -89.53%.
PTXKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и PTXKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор