Сравнение IP с PHM
IP (International Paper Company) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — IP in Packaging & Containers, PHM in Residential Construction. Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 22.20%/yr for PHM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 3.48% против 22.20% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам IP и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between IP and PHM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.31 |
The correlation between IP and PHM shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
PHM:
$23.88B
IP:
-$6.29
PHM:
$10.36
IP:
0.77
PHM:
1.44
IP:
1.30
PHM:
1.84
IP:
$24.97B
PHM:
$16.83B
IP:
$7.44B
PHM:
$4.39B
IP:
-$41.00M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. PHM — Ранг доходности на риск
IP
PHM
Сравнение IP c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.85 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.66 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и PHM
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -92.40% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -22.60% | -22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -38.01% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -38.01% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -62.11% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -16.36% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -35.47% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 11.62% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и PHM
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 9.64% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 23.60% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 34.34% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 34.72% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 36.49% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и PHM
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности PHM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и PHM
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
IP and PHM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор