Сравнение SIG с MDT
SIG (Signet Jewelers Limited) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. SIG operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, SIG returned 2.83%/yr vs 2.00%/yr for MDT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIG и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIG показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.83%. За последние 10 лет акции SIG превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.00% соответственно.
SIG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 2.83%
MDT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам SIG и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIG Signet Jewelers Limited | 9.70% | 4.46% | -23.85% | 59.64% | -20.96% | 220.69% | 27.22% | -26.28% | -42.19% | -38.94% |
MDT Medtronic plc | -15.83% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between SIG and MDT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SIG:
$3.65B
MDT:
$103.31B
SIG:
$7.11
MDT:
$3.58
SIG:
12.70
MDT:
22.38
SIG:
0.05
MDT:
2.02
SIG:
0.54
MDT:
2.91
SIG:
$6.83B
MDT:
$35.48B
SIG:
$2.66B
MDT:
$5.78B
SIG:
$601.70M
MDT:
$7.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIG vs. MDT — Ранг доходности на риск
SIG
MDT
Сравнение SIG c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIG | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.23 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.56 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIG и MDT
Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIG | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -57.63% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.73% | -28.90% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -28.90% | -28.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.12% | -45.10% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.23% | -45.10% | -48.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -31.23% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -16.55% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 11.52% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIG и MDT
Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIG | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 9.32% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.06% | 16.28% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 21.07% | +25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.06% | 21.93% | +31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.30% | 23.25% | +42.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIG и MDT
Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MDT в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.54% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
SIG Signet Jewelers Limited | 1.45% | 1.51% | 1.36% | 0.83% | 1.15% | 0.41% | 1.36% | 6.81% | 4.47% | 2.10% | 1.06% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIG и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Signet Jewelers Limited и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIG and MDT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIG has higher volatility (14.22%) compared to MDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, SIG dropped -95.53% vs MDT's -57.63%.
SIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIG и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор