Сравнение METU с PHM
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PHM (PulteGroup, Inc.) is a stock. Over the past year, METU returned -45.28% vs 22.19% for PHM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METU и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -34.42%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 5.26%.
METU
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- -34.42%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -45.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам METU и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -34.42% | -1.01% | 28.79% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | -3.05% |
Correlation
The correlation between METU and PHM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. PHM — Ранг доходности на риск
METU
PHM
Сравнение METU c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.85 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.66 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и PHM
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -92.40% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -22.60% | -38.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -16.36% | -41.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.93% | -35.47% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 11.62% | +22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и PHM
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 9.64% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.04% | 23.60% | +30.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.96% | 34.34% | +36.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.35% | 34.72% | +37.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.35% | 36.49% | +35.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и PHM
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности PHM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.71% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
METU and PHM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (20.46%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор