Сравнение METU с BAC
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BAC (Bank of America Corporation) is a stock. Over the past year, METU returned -45.28% vs 30.78% for BAC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METU и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -34.42%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 3.72%.
METU
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- -34.42%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -45.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам METU и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -34.42% | -1.01% | 28.79% |
BAC Bank of America Corporation | 3.72% | 28.04% | 12.79% |
Correlation
The correlation between METU and BAC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. BAC — Ранг доходности на риск
METU
BAC
Сравнение METU c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.64 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.21 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и BAC
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -93.10% | +31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -17.93% | -43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -0.36% | -57.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.93% | -28.30% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 6.96% | +27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и BAC
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 5.49% | +14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.04% | 16.57% | +37.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.96% | 21.62% | +49.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.35% | 26.89% | +45.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.35% | 30.68% | +41.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и BAC
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BAC в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.72% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.71% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and BAC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (20.46%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор