PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTXKY с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PTXKY с MDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTXKY (XL Axiata Tbk PT ADR) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. PTXKY operates in Telecom Services (Communication Services), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, PTXKY returned -3.50%/yr vs 2.48%/yr for MDT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTXKY и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTXKY показывает доходность -29.89%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -14.01%. За последние 10 лет акции PTXKY уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: -3.50% против 2.48% соответственно.

PTXKY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-29.89%
6 месяцев
0.19%
1 год
22.32%
3 года*
10.49%
5 лет*
0.47%
10 лет*
-3.50%

MDT

1 день
5.11%
1 месяц
5.32%
С начала года
-14.01%
6 месяцев
-18.42%
1 год
-1.25%
3 года*
2.56%
5 лет*
-5.08%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTXKY и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTXKY
XL Axiata Tbk PT ADR		-29.89%77.85%5.33%-14.40%-26.31%19.26%-16.61%73.18%-37.11%19.25%
MDT
Medtronic plc		-14.01%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between PTXKY and MDT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTXKY:

$2.84B

MDT:

$105.54B

EPS

PTXKY:

-$6.67K

MDT:

$3.58

Коэффициент P/S

PTXKY:

0.00

MDT:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

PTXKY:

$34.43T

MDT:

$35.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTXKY:

$7.05T

MDT:

$5.78B

EBITDA (12 мес.)

PTXKY:

$17.96T

MDT:

$7.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XL Axiata Tbk PT ADR

Medtronic plc

Часто сравнивают с PTXKY:
PTXKY с IPPTXKY с XHBPTXKY с BACPTXKY с UPSPTXKY с CCJPTXKY с METUPTXKY с PHM
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

PTXKY vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTXKY
Ранг доходности на риск PTXKY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTXKY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTXKY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTXKY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTXKY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTXKY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTXKY c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTXKYMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.06

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.07

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.04

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-0.11

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTXKY vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTXKY на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа MDT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTXKY и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTXKYMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.47

-0.57

Просадки

Сравнение просадок PTXKY и MDT

Максимальная просадка PTXKY за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTXKY и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTXKYMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.53%

-57.63%

-31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.08%

-28.90%

-19.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.08%

-28.90%

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.58%

-45.10%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.06%

-45.10%

-27.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.66%

-29.74%

-46.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.40%

-16.54%

-51.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.57%

11.00%

+15.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PTXKY и MDT

XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что PTXKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTXKYMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

9.94%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.62%

16.16%

+51.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.93%

20.94%

+104.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.78%

21.93%

+73.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.89%

23.23%

+66.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTXKY и MDT

Дивидендная доходность PTXKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности MDT в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.47%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
PTXKY
XL Axiata Tbk PT ADR		6.10%6.59%2.19%2.16%2.21%0.99%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTXKY и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XL Axiata Tbk PT ADR и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20222023202420252026
11.99T
9.02B
(PTXKY) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PTXKY and MDT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTXKY has higher volatility (16.25%) compared to MDT (9.94%). In terms of maximum drawdown, PTXKY dropped -89.53% vs MDT's -57.63%.

PTXKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTXKY и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор