Сравнение PHM с SBU
PHM (PulteGroup, Inc.) is a stock, while SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 39.22%.
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
SBU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 39.22%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHM и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | -0.73% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 39.22% | -6.03% |
Correlation
The correlation between PHM and SBU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. SBU — Ранг доходности на риск
PHM
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHM c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHM | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHM и SBU
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -28.10% | -64.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -8.50% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -7.18% | -28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 60.01% | -25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 60.01% | -25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 60.01% | -23.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и SBU
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHM and SBU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHM и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор