Сравнение METU с SIG
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SIG (Signet Jewelers Limited) is a stock. Over the past year, METU returned -45.28% vs 19.68% for SIG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METU и SIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -34.42%, что значительно ниже, чем у SIG с доходностью 9.70%.
METU
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- -34.42%
- 6 месяцев
- -31.54%
- 1 год
- -45.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам METU и SIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -34.42% | -1.01% | 28.79% |
SIG Signet Jewelers Limited | 9.70% | 4.46% | -24.32% |
Correlation
The correlation between METU and SIG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. SIG — Ранг доходности на риск
METU
SIG
Сравнение METU c SIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Signet Jewelers Limited (SIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | SIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.54 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.24 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и SIG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки SIG в -95.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | SIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -95.53% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -29.73% | -31.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -26.24% | -31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.93% | -31.47% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 12.86% | +21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и SIG
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Signet Jewelers Limited (SIG) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | SIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 14.22% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.04% | 35.06% | +18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.96% | 46.81% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.35% | 53.06% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.35% | 65.30% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и SIG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SIG в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.71% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIG Signet Jewelers Limited | 1.45% | 1.51% | 1.36% | 0.83% | 1.15% | 0.41% | 1.36% | 6.81% | 4.47% | 2.10% | 1.06% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
METU and SIG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (20.46%) compared to SIG (14.22%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs SIG's -95.53%.
SIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и SIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор