Сравнение BAC с SBU
BAC (Bank of America Corporation) is a stock, while SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAC и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 39.22%.
BAC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 18.19%
SBU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 39.22%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAC и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 3.72% | 5.09% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 39.22% | -6.03% |
Correlation
The correlation between BAC and SBU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. SBU — Ранг доходности на риск
BAC
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAC c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAC | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAC и SBU
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -28.10% | -65.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -8.50% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -7.18% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 60.01% | -38.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 60.01% | -33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 60.01% | -29.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и SBU
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.72% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAC and SBU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAC и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор