Сравнение PHM с IP
PHM (PulteGroup, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PHM in Residential Construction, IP in Packaging & Containers. Over the past 10 years, PHM returned 22.20%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 22.20% против 3.48% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам PHM и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between PHM and IP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.31 |
The correlation between PHM and IP shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHM:
$23.88B
IP:
$19.22B
PHM:
$10.36
IP:
-$6.29
PHM:
1.44
IP:
0.77
PHM:
1.84
IP:
1.30
PHM:
$16.83B
IP:
$24.97B
PHM:
$4.39B
IP:
$7.44B
PHM:
$2.76B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. IP — Ранг доходности на риск
PHM
IP
Сравнение PHM c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHM | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.43 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.78 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHM и IP
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -90.62% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -45.52% | +22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -48.61% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -48.61% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -55.27% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -35.82% | +19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -20.89% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 25.34% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и IP
Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.64%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 15.74% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 32.96% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 42.63% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 32.86% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 32.35% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и IP
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и IP
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and IP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs IP's -90.62%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор