Сравнение MDT с PTXKY
MDT (Medtronic plc) and PTXKY (XL Axiata Tbk PT ADR) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while PTXKY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MDT returned 2.00%/yr vs -4.34%/yr for PTXKY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и PTXKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.83%, что значительно выше, чем у PTXKY с доходностью -37.08%. За последние 10 лет акции MDT превзошли акции PTXKY по среднегодовой доходности: 2.00% против -4.34% соответственно.
MDT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 2.00%
PTXKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- -37.08%
- 6 месяцев
- -36.22%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -4.34%
Сравнение доходности по годам MDT и PTXKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.83% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR | -37.08% | 77.85% | 5.33% | -14.40% | -26.31% | 19.26% | -16.61% | 73.18% | -37.11% | 19.25% |
Correlation
The correlation between MDT and PTXKY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.31B
PTXKY:
$2.55B
MDT:
$3.58
PTXKY:
-IDR 6.67K
MDT:
2.91
PTXKY:
1.22
MDT:
$35.48B
PTXKY:
IDR 34.43T
MDT:
$5.78B
PTXKY:
IDR 7.05T
MDT:
$7.11B
PTXKY:
IDR 17.96T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. PTXKY — Ранг доходности на риск
MDT
PTXKY
Сравнение MDT c PTXKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | PTXKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.22 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.41 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и PTXKY
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки PTXKY в -89.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и PTXKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | PTXKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -89.53% | +31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -52.34% | +23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -52.34% | +23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -52.34% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -73.06% | +27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -79.06% | +47.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -68.40% | +51.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 27.63% | -16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и PTXKY
Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 9.32%, в то время как у XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTXKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | PTXKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 20.58% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 62.24% | -45.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 125.57% | -104.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 95.87% | -73.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 89.91% | -66.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и PTXKY
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PTXKY в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.54% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR | 6.79% | 6.59% | 2.19% | 2.16% | 2.21% | 0.99% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и PTXKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и XL Axiata Tbk PT ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and PTXKY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTXKY has higher volatility (20.58%) compared to MDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs PTXKY's -89.53%.
PTXKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и PTXKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор