PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPS с METU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPS с METU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPS (United Parcel Service, Inc.) is a stock, while METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, UPS returned 15.53% vs -45.28% for METU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPS и METU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -34.42%.

UPS

1 день
-0.51%
1 месяц
11.11%
С начала года
12.37%
6 месяцев
10.44%
1 год
15.53%
3 года*
-9.66%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
4.31%

METU

1 день
-0.71%
1 месяц
-16.47%
С начала года
-34.42%
6 месяцев
-31.54%
1 год
-45.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPS и METU

2026 (YTD)20252024
UPS
United Parcel Service, Inc.		12.37%-15.93%-4.68%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-34.42%-1.01%28.79%

Correlation

The correlation between UPS and METU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Parcel Service, Inc.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с SPYUPS с DHL.DEUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP
Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с NVDLMETU с TQQQ

Доходность на риск

UPS vs. METU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
METU
Ранг доходности на риск METU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPS c METU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPSMETUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.66

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.76

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.77

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

-1.36

+2.58

UPS vs. METU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа METU равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и METU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPS и METU

Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и METU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSMETUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-61.85%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-61.52%

+41.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.22%

-58.08%

+15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-23.93%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

34.46%

-22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и METU

Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSMETUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

20.46%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

54.04%

-32.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.72%

70.96%

-41.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

72.35%

-43.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

72.35%

-44.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и METU

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности METU в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		4.71%3.00%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.07%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Часто задаваемые вопросы

UPS and METU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (20.46%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs METU's -61.85%.

UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPS и METU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор